美国利率互换利差2日扩大

　　[世华财讯]美国利率互换利差2日扩大，避险买盘推动公债价格上涨。

　　综合外电3月2日报道，美国利率互换较可比公债利差2日扩大，公债收益率下滑，因避险买盘自股市与公司债等风险较高的资产流出转而流入公债市场。

　　午盘初，两年期互换利差扩大至42.00个基点；10年期互换利差则从54.75个基点扩大至55.75。

　　分析师表示，2日似乎所有的利差都扩大，公司债及利率互换都已扩大，可能是市场对避险意愿的反应。

　　纽约市场午盘初，10年期公债价格上扬6/32，收益率降至4.53%。

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　　互换利差 3月2日 3月1日 2月28日 2月27日 2月26日 2月23日 2月22日

　　2年期42.00 40.5039.75 40.5037.25 38.0036.50

　　3年期43.75 42.5041.50 42.2539.25 39.7538.25

　　5年期48.75 47.7547.25 48.0044.00 44.0042.25

　　10年期55.75 54.7554.00 55.5052.25 52.0051.25

　　30年期57.75 57.0056.50 57.5055.25 55.5054.75

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　　资料来源：综合外电

　　(刘嵘 编辑)