美国利率互换利差1日扩大

　　[世华财讯]美国利率互换利差1日扩大，ISM数据影响流入债市的避险买盘数量。

　　综合外电3月1日报道，美国利率互换较可比公债利差1日扩大，公债收益率小幅下降。2月27日全球股市普遍大跌以及由此引发的避险买盘推动公债价格上扬，收益率走低，而目前市况基本企稳。

　　备受关注的美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数优于预期，缓解了有关制造业陷入衰退的忧虑，这帮助股价扳回早盘大多跌幅。

　　两年期互换利差自2月28日的39.75个基点扩大至40.50个基点。10年期互换利差自54.00个基点扩大至54.75。

　　分析师表示，这有助于市场认识到近期信用违约互换利差扩大只是说明市场出现回调，重返12月时的水准。

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　　互换利差 3月1日 2月28日 2月27日 2月26日 2月23日 2月22日 2月21日

　　2年期40.50 39.7540.50 37.2538.00 36.5035.00

　　3年期42.50 41.5042.25 39.2539.75 38.2538.50

　　5年期47.75 47.2548.00 44.0044.00 42.2542.50

　　10年期54.75 54.0055.50 52.2552.00 51.2551.25

　　30年期57.00 56.5057.50 55.2555.50 54.7554.75

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　　资料来源：综合外电

　　(刘嵘 编辑)