东京汇市19日美元兑日圆外汇期权隐含波动率略微走低

　　[世华财讯]东京汇市19日美元兑日圆外汇期权隐含波动率略微走低，市场交投清淡，投资者因亚洲和美国处于假期之中而离场观望。

　　综合外电2月19日报道，东京汇市19日，美元/日圆外汇期权隐含波动率略微走低，市场交投清淡，因美国金融市场因总统日而休市，与此同时中国大陆、香港和新加坡市场则因春节假期而休市。

　　一资深期权交易商称，19日只有为数不多的人士在交易，在大部分交易人士返回市场之前，隐含波动率不太可能发生较大波动，因投资者不愿在19日交易而造成期权时间价值的损耗。与此同时，多数日本出口商在16日已经针对美元的下行风险买入了足够多的对冲性期权。

　　但预计20日交易量将再次增加，届时美国交易人士将结束假期返市，并在日央行(Bank of Japan)21日公布利率决定之前进行交投。

　　交易商称，鉴于市场在日央行是否会加息的问题上仍存在分歧，因此在投机者看来，交易短期期权拥有更多获利空间。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　19日16日16日

　　1个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.35%/7.65%7.40%/7.70%7.80%/8.10%

　　欧元/美元5.75%/6.00%5.70%/5.90%5.70%/6.00%

　　欧元/日圆7.50%/7.80%7.60%/7.90%7.65%/7.95%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.10%/7.40%7.25%/7.45%7.40%/7.70%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.2%/1.5%，纽约汇市16日为1.1%/1.5%。

　　(龚山美 编辑)