东京汇市16日美元兑日圆外汇期权隐含波动率下降

　　[世华财讯]因美元上涨对冲头寸遭抛售，东京汇市16日美元兑日圆外汇期权隐含波动率下降。但交易员们认为，期权隐含波动率近期可能不会大幅走低。

　　综合外电2月16日报道，东京汇市16日，美元/日圆短期外汇期权隐含波动率下降，一些投资者抛售对冲美元上涨风险的头寸，说明市场普遍看跌美元。

　　交易员表示，东京市场早盘时段，有投资者售出了2个月期德尔塔值为0.10、面值为5，000万美元的美元看涨/日圆看跌期权，隐含波动率为7.00%；面值为1亿美元的同类期权同样遭到抛售，隐含波动率为6.95%。

　　但交易员们认为，期权隐含波动率近期可能不会大幅走低。他们表示，投资者对今日晚些时候的美国经济数据以及Fed官员讲话持谨慎态度，这些事件都可能导致美元兑日圆走势出现较大变动，进而提升期权价值。

　　近期美元人气一跌再跌。交易员将此归咎于

　　目前外汇交易员关注将于16日全球交易日晚些时候公布的一系列美国经济数据。接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计，1月份核心生产者价格指数(PPI)将较上月增长0.2%，12月PPI增幅也是0.2%；经济学家预计，美国1月份新屋开工数据料将较上月下降2.6%；2月份密歇根大学消费者信心指数料将为96.0，低于1月份的96.9。

　　此外，芝加哥联邦储备银行行长莫斯可(Michael Moskow)以及达拉斯联邦储备银行行长费舍尔(Richard Fisher)将于16日晚些时候发表讲话。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　16日15日15日

　　1个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.80%/8.10%7.90%/8.30%7.80%/8.10%

　　欧元/美元5.70%/6.00%5.80%/6.10%5.80%/6.10%

　　欧元/日圆7.65%/7.95%7.90%/8.20%7.90%/8.20%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.40%/7.70%7.30%/7.60%6.90%/7.10%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为1.3%/1.6%，纽约汇市15日1.2%/1.7%。

　　(龚山美 编辑)