东京汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低

　　东京汇市9日美元兑日圆外汇期权隐含波动率在清淡交易中走低，市场关注本周末G7财长会议后的重大事件，其中包括将于2月15日公布的日本第四季度GDP数据，以期从中获得有关日央行加息几率的线索。

　　综合外电2月9日报道，东京汇市9日，美元/日圆外汇期权隐含波动率走低，交投淡静。市场预计本周末召开的七大工业国(G7)财长会议发表的会后声明中将不会特别强调日圆疲软的问题，致使期权总体需求低迷。

　　一些市场交易人士已开始关注G7会议之后的重大事件，其中包括将于2月15日公布的日本第四季度国内生产总值（GDP）数据，以期从中获得有关日央行加息几率的线索。

　　交易员表示，若第四季度GDP数据表现强劲，将可能让市场对日央行本月晚些时候加息的预期升温，进而推动隐含波动率走高。

　　某大型日资银行交易员表示，强劲的GDP数据可能促使交易人士买进日圆/美元，还将推动隐含波动率走高。

　　从东京汇市9日达成的交易来看，有交易人士认为日圆/美元短期内可能出现反弹。

　　一些交易人士在8.0%的隐含波动率水平售出面值5，000万美元的1周期美元看涨/日圆看跌期权，执行价为122.00日圆。 另一些交易人士则在9.1%的隐含波动率水平卖出面值1亿美元的1周期美元看涨/日圆看跌期权，执行价为122.00日圆。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　9日8日8日

　　1个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.15%/7.45%7.20%/7.60%7.30%/7.55%

　　欧元/美元5.60%/5.80%5.70%/5.90%5.75%/6.00%

　　欧元/日圆7.40%/7.70%7.20%/7.60%7.40%/7.70%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆6.95%/7.10%7.00%/7.20%7.00%/7.25%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.00%/1.25%，纽约汇市8日为0.80%/1.30%。

　　(龚山美 编辑)