东京汇市短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率下跌

　　东京汇市5日短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率微幅下跌，多数交易员离场观望，目前正密切关注现汇市场，以判断日圆是否有更大的上涨空间。

　　综合外电2月5日报道，东京汇市5日，短期美元/日圆外汇期权隐含波动率微幅下降。

　　交易员对欧洲官员最近发表的有关日圆疲弱的言论感到担忧，这促使他们在本周的七大工业国(G7)会议召开前争相采取措施对冲美元可能出现的下跌风险。

　　但东京期权交易商表示，5日多数交易员离场观望，目前正密切关注现汇市场，以决定是否需要采取更多防范措施。

　　一位交易商表示，在目前现汇水平下，按照当前的隐含波动率买进期权的成本可能过高。

　　东京汇市午盘，电子交易系统，美元兑120.88日圆，盘中低点120.70日圆，高点121.19日圆。

　　另一位交易商表示，上周隐含波动率大幅上涨，这说明多数交易员已完成必要的购买交易。

　　交易商表示，如果在德国召开的G7会议期间美元跌至远低于120日圆的水平，或者欧元兑日圆迅速走低，交易员还将大举买进期权合约，以对冲相关风险。

　　东京汇市5日，迄今为止没有达成足以影响期权市场的大额交易。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　5日2日2日

　　1个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.05%/7.35%7.20%/7.60%7.65%/7.95%

　　欧元/美元5.70%/6.00%5.80%/6.10%6.20%/6.40%

　　欧元/日圆7.10%/7.40%7.10%/7.40%7.60%/7.90%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.05%/7.35%7.15%/7.35%7.15%/7.45%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.10%/1.25%，纽约汇市2日为0.90%/1.30%。