东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率下挫

　　因窄幅波动的现货汇率抑制了投资者通过期权来对冲美元/日圆大幅波动风险的需求，东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率微幅下挫。市场关注即将于2日晚些时候公布的美国就业数据。

　　综合外电2月2日报道，东京汇市2日，美元/日圆外汇期权隐含波动率微幅下挫。期权交易商表示，东京汇市2日几乎没有期权合约成交，因窄幅波动的现货汇率抑制了投资者通过期权来对冲美元/日圆大幅波动风险的需求。

　　期权交易员还表示，许多市场人士都在关注即将公布的经济数据，以期从中获得有关美国未来货币政策和美元/日圆短期走势的线索。

　　期权交易员补充称，美国强劲的第四季度国内生产总值(GDP)数据令市场对美国加息的预期逐步增强；但前夜公布的供应管理协会(ISM)制造业调查数据疲软，又让市场很难对央行下一步行动作出预期。

　　某东京大型银行的期权交易员称，如果就业数据强于预期，则将支持有关

　　接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计，美国1月份非农就业人数较上年增加155，000人。12月份增幅为167，000人。

　　其他交易员还表示，外汇期权隐含波动率在七大工业国(Group of Seven)下周召开会议前可能上升，因市场仍对日圆疲软保持谨慎。

　　尽管七大工业国会议正式讨论日圆问题的可能性不大，但针对日圆反弹的谨慎情绪仍将可能引发期权买卖。

　　上述交易员称，如果与会国当局在会议召开前表示出对日圆疲软的担忧，则外汇期权隐含波动率将可能上扬。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　2日31日31日

　　美元/日圆7.65%/7.95%7.90%/8.30%8.00%/8.30%

　　欧元/美元6.20%/6.40%6.10%/6.40%6.00%/6.30%

　　欧元/日圆7.60%/7.90%8.00%/8.30%7.75%/8.25%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.15%/7.45%7.25%/7.45%7.30%/7.60%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.10%/1.40%，纽约汇市1日为1.00%/1.50%。