东京汇市30日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平

　　[世华财讯]东京汇市30日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平，但买入期权以对冲日圆上扬风险的意愿增强。

　　综合外电1月30日报道，东京汇市30日，美元/日圆短期外汇期权隐含波动率持平于7.00%/7.30%。但随着越来越多的欧洲政要呼吁日圆升值，以反映日本经济复苏的基本面，期权交易人士担心日圆可能在下周七大工业国(G7)财政官员会议召开前大幅走高，为了防患于未然，期权交易商还是准备买入期权。

　　东京期权交易商表示，交易人士有意买进短期美元看跌/日圆看涨期权，执行价在120.00至120.50日圆左右，但到目前为止还没有大规模的交易。

　　不过，从部分期权交易人士建立的1个月期德尔塔值为0.15的期权组合（金额不详）来看，美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率较美元看涨/日圆看跌期权的隐含波动率高1.05%，说明交易者猜测美元/日圆现汇将在未来一个月内走低。

　　以下是格林威治时间03:00的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　30日29日29日

　　1个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.00%/7.30%7.00%/7.30%7.15%/7.35%

　　欧元/美元5.80%/6.10%5.80%/6.10%6.10%/6.35%

　　欧元/日圆6.90%/7.15%6.90%/7.20%7.15%/7.30%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.00%/7.30%6.95%/7.15%7.00%/7.20%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.90%，纽约汇市26日为0.40%/0.90%。

　　(龚山美 编辑)