|
|
东京汇市29日美元兑日圆外汇期权隐含波动率上涨http://www.sina.com.cn 2007年01月29日 15:14 世华财讯
受交易人士买进期权的推动,东京汇市29日美元兑日圆外汇期权隐含波动率上涨。 综合外电1月29日报道,东京汇市29日,美元/日圆短期外汇期权隐含波动率上扬;某日资银行期权交易员表示,交易人士预计美元上涨的速度将高于之前的预期,因此他们扩大了期权买盘,以规避美元上行的风险;因预计本周将公布强劲的美国经济数据,从而推动美元走高。 1月31日,美国将公布第四季度国内生产总值。此外,汇市交易人士还将等待分别于2月1日和2月2日公布美国1月份供应管理协会(ISM)制造业活动指数以及1月份非农就业人数。 某欧洲银行期权交易商表示,基于近期公布的美国数据,期权交易人士预计本周公布的数据将显示美国经济转好,而美元将走高。 与此同时,美联储(Fed)将在为期两天的利率政策会议后发布声明。期权交易人士预计,该会后声明可能促使有关Fed在今年减息的预期降温。 部分现汇交易商表示,若上述数据及声明显示美国经济前景看好,美元可能在数周内突破125日圆。 一些交易人士在7.30%的隐含波动率水平买进面值2亿美元、2月23日到期的美元看涨/日圆看跌期权,执行价在123.50日圆。此类交易是对冲美元上涨的典型交易。 以下是格林威治时间03:30的1个月期和3个月期外汇期权隐含波动率: ------------------------------------------------- 东京汇市纽约汇市东京汇市 29日 26日 26日 1个月期外汇期权隐含波动率: 美元/日圆7.15%/7.35%6.90%/7.20%7.00%/7.30% 欧元/美元6.10%/6.35%5.90%/6.10%5.90%/6.20% 欧元/日圆7.15%/7.30%6.90%/7.20%7.25%/7.65% 3个月期外汇期权隐含波动率: 美元/日圆7.00%/7.20%6.90%/7.05%7.00%/7.30% ------------------------------------------------- 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.90%,纽约汇市26日为0.50%/0.90%。 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【发表评论 】
|
不支持Flash
不支持Flash
|