东京汇市25日美元兑日圆外汇期权隐含波动率飙升

　　[世华财讯]东京汇市25日美元兑日圆外汇期权隐含波动率飙升，受日圆走强影响。

　　综合外电1月25日报道，东京汇市25日美元兑日圆外汇期权隐含波动率飙升，交易员称，规避日圆上行风险的期权需求增加。

　　交易员表示，亚洲汇市早盘，美元从121.21日圆大幅跌至120.37日圆，之前有报导称，欧洲国家官员寻求在下个月召开的七大工业国(Group of Seven， 简称G7)财政部长和央行官员会议上对日圆过于疲软的问题采取更加强硬的态度。

　　日本一家大型银行的期权交易员表示，由于担心日圆会进一步走高，许多投资者、尤其是日本出口商似乎已开始积极参与期权交易。

　　部分交易员称，如果有支撑日圆涨势的新消息出现，期权隐含波动率还可能继续攀升。

　　市场人士将关注26日公布的日本12月份核心消费者价格指数(CPI)，以判断日本央行(Bank of Japan) 2月份加息的可能性。

　　交易员称，如果该数据表现足够强劲，使日本央行2月加息的观点得到巩固，期权需求将进一步增多。

　　从东京汇市25日的成交情况来看，交易者的预期是美元兑日圆现货

　　期权交易商称，部分投资者在7.15%的隐含波动率水平买进面值3，000万美元的1个月期平价跨式期权。

　　以下是格林威治时间04:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　25日24日24日

　　美元/日圆7.50%/7.60%6.80%/7.10%6.45%/6.65%

　　欧元/美元6.00%/6.30%6.00%/6.20%6.05%/6.30%

　　欧元/日圆7.30%/7.65%6.90%/7.30%6.20%/6.50%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆7.30%/7.50%6.65%/6.95%6.45%/6.65%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.90%，纽约汇市24日为0.30%/0.70%。

　　(潘海涌 编辑)