29日美元兑日圆外汇期权隐含波动率基本持平

　　亚洲汇市29日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率在年终持平，交易商们表示，06年的期权市场是数年来最为淡静的年度之一。

　　综合外电12月29日报道，亚洲汇市29日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率基本持平，市场投资者表示新年之前已持有足够期权。

　　期权交易商称，美元兑日圆现货

　　驻东京的交易员表示，鉴于现货汇率近期在极窄区间内波动，外汇期权隐含波动率徘徊于较低的水平，投资者不会急于买入期权而丧失数日的时间价值。

　　一位驻东京的期权交易员表示，在节前现货汇率极为稳定之际，买入期权实属不智之举。

　　期权隐含波动率可能将从明年1月4日开始上升，届时多数日本投资者将重返市场，并可能急于在现货市场和期权市场建立头寸。

　　交易商们表示，今年的期权市场是数年来最为淡静的年度之一。

　　以下是格林威治时间02：30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　29日28日28日

　　美元/日圆 6.20%/6.50%6.20%/6.50%6.10%/6.40%

　　欧元/美元 6.60%/6.90%6.60%/6.90%6.60%/6.90%

　　欧元/日圆 5.80%/6.00%5.80%/6.10%5.60%/5.95%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆 6.40%/6.60%6.35%/6.60%6.30%/6.60%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.40%/0.60%，纽约汇市28日为0.40%/0.70。