26日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高

　　东京汇市26日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高，07年年初前或将继续上下波动，假期期间市场交投清淡。

　　综合外电12月26日报道，东京汇市26日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高，节日期间市场交投淡静，由于交易较少，期权波幅水平易出现大幅振荡。期权交易员表示，由于成交稀少，期权隐含波动率在明年年初前或将继续上下波动。

　　亚洲交易时段早盘，日本政府公布该国11月核心消费者价格指数(CPI)较去年同期上升0.2%，与市场预期一致。但交易员指出，该数据似乎不足以支持日本央行在明年1月份加息。

　　如果CPI数据表现得再强劲一些，日圆兑美元

汇率可能会走高，但东京一家大型银行的期权交易员表示，有关日本央行可能不会立即加息的预期在不断得到强化，而这或将使美元兑日圆汇率的走势难以预测。

　　他还表示，只要该汇率维持在窄幅区间内波动，那么期权需求就不会增加。

　　目前外汇投资者关注的是定于28日公布的日本11月份工业产值数据，希望从中寻找关于日本央行货币政策前景的线索。

　　如果该数据超出市场预期，那么日圆兑

美元汇率或将向上攀升，因为有关日本央行很快加息的预期会再度升温。

　　接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计，日本11月份工业产值将比前一月上升1.1%，10月份升幅为1.6%。

　　以下是格林威治时间03：30的1个月期外汇期权隐含波动率:

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　　东京汇市 纽约汇市 东京汇市

　　26日25日25日

　　美元/日圆 6.10%/6.40% 休市 5.90%/6.20%

　　欧元/美元 6.80%/7.10% 休市 6.60%/6.80%

　　欧元/日圆 5.65%/6.05% 休市 5.60%/5.90%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率:

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　　美元/日圆 6.30%/6.60% 休市 6.30%/6.60%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.45%/0.75%，东京汇市25日为0.50%/0.90%。

　　(孙海琴 编辑)

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