亚洲汇市12日美元兑日圆外汇期权隐含波动率下跌

　　亚洲汇市12日美元兑日圆外汇期权隐含波动率在FOMC会议前下跌，市场关注会后美联储官员的讲话，以便寻找线索判断美元和日圆的利差是否会进一步扩大。

　　综合外电12月12日报道，亚洲汇市12日，美元/日圆外汇期权隐含波动率下跌。交易员称，但某些交易人士买入期权以寻求获利，他们预计美元/日圆汇率在美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee， FOMC)于全球交易时段晚些时候作出利率决定后将进一步走高。

　　交易员称，多数外汇市场参与者都将密切关注美国联邦储备委员会(Federal Reserve， 简称Fed)成员的会后讲话，以便寻找线索判断美元和日圆的利差是否会进一步扩大。

　　期权交易商称，在东京市场，有投资者在10.0%隐含波动率买入面值为5，000万美元、执行价为117.00日圆的美元看涨/日圆看跌隔夜期权。

　　交易员称，买家可能认为，继8日公布强劲的就业数据之后，如果Fed成员再次对美国经济面临的通货膨胀风险表示担忧，美元/日圆

　　不过交易员称，即使Fed采取强硬的立场，隐含波动率也不太可能走高，原因是如果美元走高，日本出口商将抛售期权，从而导致对日圆看跌期权的需求下降。

　　亚洲汇市12日早盘，电子交易系统(EBS)显示，美元/日圆在116.71-116.99日圆区间波动。交易员称，市场对于美元和日圆之间的利差将扩大的预期持续增加。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　12日11日11日

　　美元/日圆 7.15%/7.35% 7.10%/7.40% 7.25%/7.55%

　　欧元/美元 7.15%/7.35% 7.50%/7.70% 7.75%/7.95%

　　欧元/日圆 6.10%/6.40% 6.20%/6.60% 6.15%/6.45%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆 7.10%/7.35% 7.25%/7.50% 7.30%/7.60%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.90%/1.10%，纽约汇市11日为0.95%/1.15%。