11日美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率走低

　　受美元走强影响，亚洲汇市11日美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率走低。

　　综合外电12月11日报道，亚洲汇市11日，美元/日圆短期外汇期权隐含波动率下跌，期权交易商称，这是因为美元走强降低了市场对防范日圆进一步走高的期权的需求。美元兑日圆最近略呈弱势，不过，在8日纽约交易时段中，美元兑日圆从114.90日圆的盘中低点升至116.40日圆，原因是美国公布了强劲的就业数据，市场据此猜测美国联邦储备委员会(Federal Reserve， 简称Fed)短期内不会下调利率。

　　亚洲交易时段11日早盘，美元保持强势，美元兑日圆在116.16-116.85日圆区间徘徊。

　　一名期权交易员称，随着有关日圆将进一步走强的担忧情绪减弱，日本出口商不存在买进期权的意愿。

　　另一名期权交易员表示，即使日本央行(Bank of Japan)在12月18-19日的政策会议上决定加息，美元/日圆外汇期权隐含波动率年内也不大可能上升。

　　该交易员指出，即使日本央行决定上调利率，美国和日本的利差仍足以鼓励投资者买进美元/日圆。

　　日本央行最新的短观调查将于15日发布。部分经济学家称，如果短观调查结果良好，日本央行最早将在下周召开的会议上小幅上调利率。经济学家的预期均值为，12月份大型制造业景气动向指数升至25，较9月份高出1点。

　　以下是格林威治时间03：30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　11日8日8日

　　美元/日圆 7.25%/7.55% 7.20%/7.60% 7.45%/7.75%

　　欧元/美元 7.75%/7.95% 7.30%/7.60% 7.45%/7.65%

　　欧元/日圆 6.15%/6.45% 6.10%/6.50% 6.00%/6.30%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆 7.30%/7.60% 7.50%/7.75% 7.55%/7.75%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.95%/1.15%，纽约汇市8日为1.0%/1.4%。

　　(孙海琴 编辑)