东京汇市5日短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率下跌

　　因现汇窄幅波动，东京汇市5日短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率下跌。

　　综合外电12月5日报道，东京汇市5日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率下跌，期权交易员表示，现汇市场窄幅振荡走势导致期权需求不振。

　　交易员们表示，如果美元兑日圆汇率前景还不明朗化，且美元停留在115.00日圆附近的区域（不足以令投资者对冲日圆进一步走高的风险），那么期权隐含波动率还将进一步走低。

　　交易商们指出，东京汇市达成的期权交易反映了现汇市场的萎靡。

　　交易商透露，部分投资者以10.00%的隐含波动率卖出了面值1亿美元、12月7日到期、执行价为115.00日圆的美元看跌/日圆看涨期权，这表明卖方预计美元兑日圆未来数日不会跌破执行价。

　　一位期权交易员指出，投资者将把注意力集中到本周晚些时候公布的日本数据上，以判断日本央行(Bank of Japan)未来加息的时间和步伐。日本定于8日公布第三季度修正后的国内生产总值(GDP)数据以及10月份机械订单数据。

　　亚洲现汇市场早盘，美元兑日圆由于缺乏新鲜的交投线索而在115.19日圆至115.43日圆的狭窄区间内波动。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　5日4日4日

　　美元/日圆 7.50%/7.75% 7.60%/7.85% 7.60%/8.00%

　　欧元/美元 7.40%/7.65% 7.60%/7.80% 7.50%/7.80%

　　欧元/日圆 6.40%/6.65% 6.60%/6.85% 6.60%/6.90%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

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　　美元/日圆 7.50%/7.70% 7.65%/7.85% 7.45%/7.65%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为1.25%/1.55%，纽约汇市4日为1.25%/1.45%。