东京汇市30日美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率走低

　　[世华财讯]东京汇市30日美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率走低，交易员表示，除非美元兑日圆现货汇率再度跌至116.00日圆关口之下，否则他们对买进期权没有兴趣。

　　综合外电11月30日报道，东京汇市30日美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率走低，交易员表示，除非美元兑日圆现货汇率再度跌至116.00日圆关口之下，否则他们对买进期权没有兴趣。一位期权交易员称，如果美元跌破116.00日圆，那么期权隐含波动率将会上升，因为日本出口商很有可能会买进期权防范日圆进一步上扬的风险。

　　虽然亚洲现货市场30日早盘美元一直在116.15-116.56日圆的区间窄幅波动，但另一位交易员表示，如果有关日本央行(Bank of Japan)将在年底前再次加息的预期升温，美元在近期将跌至116.00日圆之下。

　　他补充说，投资者正在等待定于12月1日公布的日本10月份消费者价格指数，以此来判断日本央行下一次加息的时机。

　　东京市场达成的交易表明，投资者正在等待美元兑日圆呈现出更为明确的走势前景。

　　交易商表示，一些投资者在隐含波动率为6.9%的水平卖出了面值1亿美元的1周期平价跨式期权，这表明他们预计美元兑日圆不会很快突破当前交易区间。

　　以下是格林威治时间03:30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　30日29日29日

　　美元/日圆 7.00%/7.30% 7.10%/7.40% 7.20%/7.45%

　　欧元/美元 6.95%/7.15% 7.10%/7.40% 7.55%/7.75%

　　欧元/日圆 6.05%/6.35% 6.00%/6.40% 5.50%/5.65%

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　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元/日圆 7.20%/7.45% 7.20%/7.35% 7.15%/7.35%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.95%/1.20%，纽约汇市29日为0.90%/1.30%。

　　(潘海涌 编辑)