美国利率互换利差10日收窄

　　因投资者出脱与本周发债相关的对冲部位，美国利率互换利差10日收窄，收益率下滑。

　　综合外电11月10日报道，美国利率互换利差10日因公债收益率曲线进一步平缓而益发收窄，投资者认为美联储(FED)需降息以促进经济增长，因而购买美债。

　　互换利差自9日尾盘收窄最多1个基点，多数互换收益率则下跌3-4个基点不等。

　　10年期互换利差较9日有所扩大，因10年期公债9日发行新债。

　　互换利差当周收紧0.50个基点至3.50个基点；互换收益率则大幅下跌，其中10年期互换收益率下降14个基点。

　　本日最大的发债之一是由HBOS Treasury Services发行的五年期价值20亿美元的债券。当周公司共发行210亿美元之多的债券。

　　互换利差 ：

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　　11月10日 11月9日11月8日11月7日11月6日11月3日

　　2年期35.5036.5037.2537.7538.7539.00

　　3年期40.0040.7539.2539.5040.7541.00

　　5年期45.5046.0046.5046.7547.7547.75

　　10年期53.0052.5052.5052.5053.7553.75

　　30年期55.0055.2555.2555.2556.0055.50

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　　互换曲线 ：

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　　11月10日 11月9日11月8日11月7日 11月6日 11月3日

　　2-10年期2.54.43.63.84.14.5

　　2-5年期-6.8-4.9-5.1-5.2-4.2-3.9

　　5-10年期9.39.38.89.08.38.4

　　2-30年期15.517.316.216.215.516.1

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