东京汇市2日美元兑日圆期权隐含波动率持平

　　东京汇市2日美元兑日元期权隐含波动率持平，市场等待就业数据。

　　综合外电11月2日报道，亚洲汇市2日，美元兑日元外汇期权隐含波动率基本持平，因投资者在3日备受关注的非农就业人数数据公布前继续持有手中头寸。但期权交易商表示，即使就业数据差于预期，美元兑日元走低，期权隐含波动率也不太可能上升。

　　一位期权交易商称，虽然美元近期下跌且下行风险增加，但期权隐含波动率仍基本持平，这表明投资者已采取了充分的保护措施。

　　1个月期美元兑日元平价期权隐含波动率过去几周一直徘徊于7.00%附近。

　　他预计，除非美元急剧下跌，否则该

　　期权市场人士对美元近期的下跌风险保持警惕，因美元可能因非农就业人数数据疲软而承压。所以，尽管日本始于3日的三天长周末将带来时间价值风险，交易员们也没有通过出售外汇期权而采取保护性措施。

　　交易商称，部分特种美元兑日元期权将于3日格林威治时间15：00到期，执行价为117.65日元，这些期权的金额相当大。

　　交易商表示，如果就业数据平淡无奇，则美元可能因伽马相关操作升至117.65日元附近。

　　交易商表示，亚洲市场的多数交易是为了调整头寸。

　　有投资者在7.4%的隐含波动率水平交易了行权价为117.40日元、面值为5，000万美元的1周期美元看涨/日元看跌期权。

　　还有一些投资者在7.2%的隐含波动率水平交易了行权价为116日元、面值为5，000万美元的3周期美元看跌/日元看涨期权。

　　以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：

　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　2日1日1日

　　美元兑日元 6.95%/7.25% 6.95%/7.15% 6.90%/7.25%

　　欧元兑美元 5.90%/6.15% 5.95%/6.10% 6.00%/6.30%

　　欧元兑日元 5.25%/5.50% 5.45%/5.70% 5.45%/5.70%

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元兑日元 7.05%/7.35% 7.15%/7.30% 7.05%/7.30%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日元看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.60%/0.85%，纽约汇市1日亦为0.60%/0.85%。

　　(李志 编辑)