东京汇市18日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

　　东京汇市18日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走高，主要原因是此前有报导称，日本央行计划加强对日圆融资套利交易的监控。

　　综合外电10月18日报道，东京汇市18日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率大幅走高，主要原因是此前有报导称，日本央行(Bank of Japan)计划加强对日圆融资套利交易的监控。日本央行一位发言人表示，央行尚未加强对特定交易或投资者的监控。但交易员称，上述报导仍使日圆在早盘交易中出现大幅上涨，并引发了投资者对美元兑日圆外汇期权的买盘。

　　交易员补充称，尽管上述报导对市场的影响看似已消逝殆尽，但未来数日投资者对美元兑日圆期权的需求可能依然强劲，原因是投资者目前将关注重心转移到了将于今日晚些时候公布的美国9月份消费者价格指数(CPI)以及下周召开的美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)会议。

　　交易员称，在东京市场，部分投资者以7.35%的隐含波动率买进了面值1.3亿美元执行价为118.25日圆的2周期的美元看跌/日圆看涨期权。

　　交易商表示，也有投资者以7.5%的隐含波动率买进了面值5，000万美元执行价为117.65日圆的2周期的美元看跌/日圆看涨期权。

　　交易员称，还有一些投资者以8.0%的隐含波动率交易了面值约为5，000万美元执行价为116.00日圆的1个月期的美元看跌/日圆看涨期权。

　　交易商称，上述交易表明这些期权买家均认为美元将在未来数周走低。

　　长期美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高，表明美元兑日圆

　　以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：

　　------------------------------------------------------

　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　18日17日17日

　　美元兑日圆 7.35%/7.65% 7.15%/7.35% 7.10%/7.25%

　　欧元/美元6.50%/6.80% 6.70%/6.80% 6.70%/6.90%

　　欧元/日圆6.15%/6.45% 6.10%/6.40% 6.10%/6.40%

　　------------------------------------------------------

　　3个月期外汇期权隐含波动率：

　　美元兑日圆 7.45%/7.65% 7.30%/7.45% 7.25%/7.45%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.25%/0.45%，纽约汇市17日为0.15%/0.35%。

　　(李志 编辑)