东京汇市2日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持稳于十多年低点

　　[世华财讯]亚洲汇市2日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率持稳，交易员表示，原因是投资者不愿在当前这一10多年来的最低水平卖出期权。

　　综合外电10月2日报道，亚洲汇市2日，短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率持稳，交易员表示，原因是投资者不愿在当前这一10多年来的最低水平卖出期权。交易商们表示，1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率为6.70%兑6.90%，纽约汇市上周五为6.60%兑6.90%。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为0.55%兑0.8%，纽约汇市上周五为0.65%兑0.85%。

　　东京市场，有投资者以6.75%的隐含波动率卖出了面值3亿美元执行价为119.10日圆、10月10日到期的美元看涨兑日圆看跌期权。一位交易员表示，目前市场上此类期权的卖出需求很大，这意味著卖出此类期权的投资者认为，短期美元在当前水平进一步上涨的幅度有限。

　　还有投资者以8.4%的隐含波动率买进了面值1亿美元执行价为107.50日圆的9个月期美元看跌兑日圆看涨期权，此举意味着这些投资者预计美元在未来数月将会出现大幅下挫。

　　一些投资者还买进了面值5亿美元的18个月期德尔塔值为0.15的美元看涨兑日圆看跌期权组合。

　　一位交易员表示，不少投资者对1个月期期权隐含波动率降至12年来最低水平感到意外。多数簿记行目前持有多头头寸，他们认为1个月期期权隐含波动率能够走高，因为从历史数据来看，他们持有的头寸水平已经非常低了。

　　该交易员补充道，尽管处于当前的较低水平，但从现汇市场的运行来看，值得买进短期期权。

　　长期美元兑日圆外汇期权隐含波动率维持在高位，这意味著美元兑日圆中长期波动将加剧。3个月期期权隐含波动率为6.90%兑7.20%；6个月期期权隐含波动率为7.25%兑7.45%；1年期期权隐含波动率为.50%兑7.70%。

　　以下是格林威治时间03：00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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　　东京汇市纽约汇市东京汇市

　　10月2日9月29日9月29日

　　美元兑日圆 6.70%兑6.90% 6.60%兑6.90% 6.62%兑6.88%

　　

欧元兑美元 6.30%兑6.50% 6.30%兑6.50% 6.18%兑6.43%

　　欧元兑日圆 6.30%兑6.60% 6.30%兑6.55% 6.45%兑6.70%

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　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为0.55%兑0.8%，纽约汇市上周五为0.65%兑0.85%。

　　以下是格林威治时间03：00的现汇市场

汇率：

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　　东京汇市纽约汇市

　　10月2日9月29日

　　美元兑日圆 118.24118.13

　　欧元兑美元 1.26711.2681

　　欧元兑日圆 149.83149.80

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　　(李志 编辑)