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东京汇市14日美元兑日圆外汇期权隐含波动率持平http://www.sina.com.cn 2006年09月14日 15:31 世华财讯
[世华财讯]亚洲汇市14日,美元兑日圆各期限外汇期权隐含波动率全面持平,因买家在16日七大工业国会议召开前谨慎观望。 综合外电9月14日报道,亚洲汇市14日,美元兑日圆各期限外汇期权隐含波动率全面持平,因买家在16日七大工业国(Group of Seven, 简称G7)会议召开前谨慎观望。但期权交易商们表示,美元兑日圆短期外汇期权隐含波动率可能很快就将开始下跌,将跌到7.8%附近。 一些投资者需要出售短期期权,以避免因所持期权价值下跌而遭受损失,尤其是在17日本将迎来长周末之际。18日是日本的公共假期。 期权交易商表示,1个月期美元兑日圆平价期权隐含波动率为7.80%兑8.00%,与纽约汇市13日的7.80%兑8.00%完全持平,与东京汇市13日的7.75%兑8.00%大致持平。 亚洲汇市14日,1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%兑0.85%,而纽约汇市13日为0.70%兑0.80%。 期权交易商们称,卖家愿意出售短期期权,但买家接盘并不积极,这是因为他们认为没必要急于进一步对G7会议对冲风险。 交易商们称,一些卖家可能将很快下调所能接受的期权隐含波动率,这将导致隐含波动率曲线走低。 以下是格林威治时间03:00的1个月期外汇期权隐含波动率: -------------------------------------------------------- 东京汇市纽约汇市东京汇市 14日13日13日 美元兑日圆 7.80%兑8.00% 7.80%兑8.00% 7.75%兑8.00% 欧元兑美元 7.15%兑7.30% 7.20%兑7.40% 7.20%兑7.40% 欧元兑日圆 7.10%兑7.40% 7.15%兑7.35% 7.10%兑7.40% -------------------------------------------------------- 上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨兑美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%兑0.85%,,而纽约汇市13日为0.70%兑0.80%。 以下是格林威治时间03:00的现汇市场汇率: ---------------------------------- 东京汇市 伦敦汇市 14日13日 美元兑日圆 117.42117.58 欧元兑美元 1.26971.2695 欧元兑日圆 149.10149.27 ---------------------------------- 免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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