亚洲汇市21日美元兑日圆外汇期权隐含波动率上扬

　　受事件风险影响，亚洲汇市21日美元兑日圆外汇期权隐含波动率全线上扬。

　　综合外电8月21日报道，亚洲汇市21日，美元/日圆外汇期权隐含波动率全线上扬。交易员认为，下个月将发生的一些重大事件可能为现货市场的交易带来风险。交易商表示，1个月期美元/日圆平价期权隐含波动率为8.00%/8.50%，高于18日纽约汇市的7.70%/8.00%和东京汇市的7.90%/8.10%。

　　1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.85%，纽约汇市18日为0.50%/0.90%。

　　在21日交易的1个月期期权到期一天之后，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)将召开会议，日本执政党也将举行选举，择定下一任日本首相。

　　1个月期期权到期日与七大工业国(Group of Seven)峰会和国际

　　一位期权交易商表示，各期限期权的隐含波动率都有小幅上升，但1个月期期权隐含波动率上升尤其明显，原因是将有很多能够带来风险的事件发生。

　　交易商称，有市场人士交易了面值6，000万美元的平价跨式期权，隐含波动率为8.2%。

　　还有市场人士交易了5，000万美元的美元看跌/日圆看涨期权，执行价格为115.50日圆，该期权将于今日全球交易时段晚些时候的纽约时段到期。

　　这些期权的买方很可能是为了对冲近期美元兑日圆

　　期限较长的美元/日圆期权隐含波动率进一步上升。6个月期期权隐含波动率为8.22%/8.48%。1年期期权隐含波动率达到8.32%/8.58%。

　　以下是格林威治时间04：05的1个月期外汇期权隐含波动率

　　                  东京汇市          纽约汇市         东京汇市

　　                   21日               18日             18日

　　美元/日圆      8.00%/8.50%        7.70%/8.00%       7.90%/8.10%

　　欧元/美元      7.60%/7.90%        7.30%/7.50%       7.45%/7.65%

　　欧元/日圆      6.10%/6.60%        5.95%/6.20%       6.05%/6.35%

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的隐含波动率差为0.65%/0.85%，纽约汇市18日为0.50%/0.90%。

　　以下是格林威治时间04：05的现货市场汇率

　                　东京汇市           纽约汇市

　　                21日                18日

　　美元/日圆      115.57             115.79

　　欧元/美元      1.2879             1.2827

　　欧元/日圆      148.85             148.57