本周资产证券化市场回顾(2020-07-26)

本周资产证券化市场回顾(2020-07-26)
2020年07月27日 07:40 固收彬法

【天风研究·固收】孙彬彬/孟万林(联系人)

摘要

银行间市场

本周银行间市场共有3期信贷资产支持证券发行,总规模124.9亿元。

本周银行间市场共有4期资产支持票据公开发行,总规模35.57亿元。

下周银行间市场有2期资产支持票据和2期信贷资产支持证券公开发行,总规模96.64亿元。

本周银行间资产支持证券成交36笔,成交金额54.83亿元,基础资产包括信用卡贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、不良贷款和企业贷款。

交易所市场

本周有26期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括应收账款、保理融资债权、租赁租金和信托受益权。

本周有28期资产支持专项计划在交易所挂牌,其中13期在深交所挂牌,15期在上交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括企业债权、应收账款、信托受益权、消费性贷款、租赁租金。

根据上交所、深交所公告,本周共有13期资产支持专项计划通过交易所审核,其中6期在深交所,7期在上交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为312.98亿元。

本周深交所资产支持证券成交6275.72万份,成交金额42.77亿元,基础资产包括保理融资债权、小额贷款、应收账款、租赁租金、企业债权、信托受益权和不动产投资信托REITs。

本周上交所资产支持证券成交249笔,成交金额93.5亿元,加权平均价格为94.3元。

银行间市场

1、本周市场回顾

本周银行间市场共有3期信贷资产支持证券发行,总规模124.9亿元。

20捷赢3A、20捷赢3B的发行利率为4.67%、5.18%,与可比短融中票利差为120bp、150bp。

20安元1A、20安元1B的发行利率为2.95%、3.54%,与可比短融中票利差为-52bp、-14bp。

20融腾3优先的发行利率为2.8%,与可比短融中票利差为-74bp。

本周银行间市场共有4期资产支持票据公开发行,总规模35.57亿元。

20同煤晋阳ABN001优先的发行利率为4.95%,与可比短融中票利差为145bp。

20阳光城ABN001优先A、20阳光城ABN001优先B的发行利率为5.8%、6.8%,与可比短融中票利差为226bp、305bp。

20东道2号ABN003优先的发行利率为5.8%,与可比短融中票利差为-65bp。

2、下周发行信息

2.1 发行计划

下周银行间市场有2期资产支持票据和2期信贷资产支持证券公开发行,总规模96.64亿元。

2.2 产品信息

(1)融享2020-2

发起机构:江苏银行股份有限公司

基础资产:本期资产证券化项目入池信贷资产涉及江苏银行向 5,624 名借款人发放的5,624笔贷款,均为正常类个人住房抵押贷款。江苏银行发放的个人住房抵押贷款可能被全额或部分提前偿付。借款人提前偿付的时间和金额较难做出准确估计。若借款人提前偿还贷款,会造成信托财产的未来实际现金流入与未来预计现金流入不一致,可能导致本期证券的实际加权平均期限及到期期限低于预期加权平均期限及到期期限,从而给投资者带来再投资风险。

(2)中宏融资2020-1

发起机构:湖南中宏融资租赁有限公司

基础资产:本次入池资产涉及发起机构与2,606户承租人签署的2,782笔租赁合同。截至基准日,资产池的未收租金余额约为128,154.63万元,其中未收本金余额约为120,246.71万元。资产支持票据本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流,即特定租赁合同承租人按期偿还的租金及相关款项。受经济下行因素影响,入池资产存在不良率上升的风险。若未来承租人或其担保人(如有)未能履行相应义务,将导致基础资产损失

(3)仲利2020-1

发起机构:仲利国际租赁有限公司

基础资产:为租赁债权,资产池涉及发起机构与542个承租人签署的544笔租赁合同。截至初始起算日,资产池未偿本金余额为 142,564.12 万元。由于发起机构和承租人之间的融资租赁合同属于在破产申请前成立而发起机构和承租人均未履行完毕的合同,故发起机构的破产管理人可以决定解除融资租赁合同或者继续履行融资租赁合同,在融资租赁合同解除后,基础资产的回收等将因此受到不利影响。

(4)建元2020-4

发起机构:中国建设银行股份有限公司

基础资产:本次资产证券化项目入池信贷资产涉及建设银行向 19,865名借款人发放的19,865 笔贷款。本次入池资产对应的抵押品主要集中于四川省、广东省、安徽省、浙江省、辽宁省,五个地区未偿本金余额占比合计 57.34%,地区集中度较高,若上述地区房地产市场出现较大波动,则对入池资产的信用表现或有一定的负面影响。

3、银行间资产支持证券成交统计

本周银行间资产支持证券成交36笔,成交金额54.83亿元,基础资产包括信用卡贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、不良贷款和企业贷款。

交易所市场

1、基金业协会备案信息

本周有26期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括应收账款、保理融资债权、租赁租金和信托受益权。

2、交易所挂牌信息

周有28期资产支持专项计划在交易所挂牌,其中13期在深交所挂牌,15期在上交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括企业债权、应收账款、信托受益权、消费性贷款、租赁租金。

3、项目进度信息

根据上交所、深交所公告,本周共有13期资产支持专项计划通过交易所审核,其中6期在深交所,7期在上交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为312.98亿元。

4、深交所资产支持证券成交统计

本周深交所资产支持证券成交6275.72万份,成交金额42.77亿元,基础资产包括保理融资债权、小额贷款、应收账款、租赁租金、企业债权、信托受益权和不动产投资信托REITs。

本周上交所资产支持证券成交249笔,成交金额93.5亿元,加权平均价格为94.3元。

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