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利率互换周报:做空时机逐渐来临——利率互换观点

2012年12月31日 13:59 新浪财经

广发证券股份有限公司徐寒飞

　　策略建议

　　IRS受流动性因素和风险资产价格上升推高,已经进入短期做空区域。今年年末资金面流动性紧张效应偏弱,周波动率有一定幅度上升,年末曲线上行并不具备趋势性。考虑到IRS持续的上升已经超过4个月,1年期FR007-IRS上行的幅度接近100bp,而且自上而下的分析也不支持IRS的上涨空间进一步扩大,我们建议投资者可以适当建仓IRS空头头寸/或者再次减仓前期多头头寸,短期来看或许有10~20bp的交易空间。

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