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流动性依旧宽松 7天期资金仍显谨慎

  ⊙南京银行金融市场部 颜昕 ○编辑 杨晓坤

  周三流动性维持宽松,资金利率窄幅波动。昨天虽然有部分定向逆回购到期,但由于节后资金大量回流到银行体系,流动性并未受到干扰。再加上央行暂停正回购和央票的发行,进一步助力资金面,依此看来,资金面或可以安然应对剩余逆回购到期。

  但是另一方面,节后虽然有部分资金回流市场,增加了银行的存款规模,但是2月6日,银行类机构又将迎来常规存款准备金的上缴,月末存款规模的增加也将提高准备金的缴款基数,因此多数国有商业银行和股份制银行对于跨越准备金上缴日的7天以上资金品种,仍然保持审慎融出的态度,但是隔夜和5天品种资金供给的充裕,也使得利率整体在低位保持稳定,长期品种利率略有下行。

  周三质押式回购成交3772.72亿元,比前一交易日减少7.42%。短期方面,各期限品种资金利率均维持稳定,波幅不大,成交量略有减少。

  具体地,隔夜资金早盘平开在3.0%,盘中在2.6%~3.4%之间波动,最终加权收在2.97%,与前一交易日持平,成交量减少356亿至2728亿。昨天7天品种加权利率小幅上行2BP至4.35%,成交量维持在785亿,尽管成交量维持稳定,但是由于大行对期限的严格要求,盘中相当规模的7天品种实际占款天数都在5天以内,但毕竟跨越了第二次逆回购到期日,盘中需求仍然活跃。14天品种加权利率下行1BP收在4.97%,全天成交89亿,为前一交易日的2/3。21天品种成交量增加一倍至31亿,加权利率收在4.88,下行12BP。

  长期方面,1个月和2个月品种成交量比前几天有明显增加。1个月品种加权利率下行7BP收在5.2%,成交量增加一倍至45亿;2个月品种加权利率下行20BP收在5.2%,成交量增加一倍至93亿。此外,3个月品种在5.275%的位置成交了2亿。其他长期品种昨天没有成交。

  SHIBOR报价方面,中短期资金利率窄幅波动,长期品种利率保持稳定。具体地,隔夜持平在2.965%。7天上行4.25BP至4.3567%,14天上行3.83BP至4.9983%。1个月下行10.78BP至5.2567%。3个月报5.4586%,6个月报5.4146%,9个月报5.2453%,1年报5.2374%。

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