国信固收人员越权操作造成6648万元浮亏

　　证券时报记者 游芸芸 朱凯

　　近日市场传闻国信证券固定收益自营出现巨额，就此国信证券进行了官方澄清。据证券时报记者了解，浮亏数额并非传闻中的6亿，而是6648.29万元。

　　国信证券指出，浮亏的原因是固定收益部个别人员越权擅自操作的结果，目前相关人员已被撤职。

　　浮亏6648万非6亿

　　1月16日，网络出现了国信证券自营浮亏6亿元的传闻，部分行业人士认为这不太可能。“即便亏损5%，债券自营浮亏6亿意味着规模必须在120亿以上，国信的债券自营规模不可能这么大。”北京一家大型上市券商固收人士表示。

　　接近国信证券固定收益总部人士透露，固收总部个别人员在该公司尚在研究、论证固收总部进一步发展债券投资业务，以及专项资金还没拨付的情况下，擅自越权进行操作后，遭遇了去年三季度债券市场下跌。截至2012年1月13日，国信证券固定收益收入账面浮亏6648.29万元。

　　记者获悉，目前国信证券已对固收销售交易部总经理和固收总部负责人进行了撤职处罚。

　　据了解，国信在全面叫停资金拨付后对事件进行了全面调查，已在该公司内控会议和年终总结大会上进行了情况通报；并于2011年10月31日主动向监管机关进行了专项汇报。国信证券表示，目前该公司已暂停该项业务，在全面排查，严密防范风险和违规操作事件后，将进一步扩大业务规模。

　　遭遇债券滑铁卢

　　实际上，去年市场遭遇股债双杀局面。除股票市场低迷拖累许多券商自营业务出现数亿元亏损外，债券市场在去年第三季度的下跌也让不少券商遭遇滑铁卢。

　　中信标普债券指数显示，去年第三季度企业债指数下跌1.25%，可转债指数下跌14.93%。交易所市场中，公司债指数在去年第三季度下挫1.49%，企债指数下挫约1.28%。

　　证券时报记者获悉，中登公司质押标准券折算率随之下调，加上债券市场交易量急剧萎缩，出现了券商自营或者投资者无法通过卖出债券或者续作回购偿还到期回购资金，从而导致个别券商或投资者发生欠库、透支，出现交收违约风险。

　　去年11月份，监管部门曾下发通知要求各家券商全面排查公司客户以及自营、资管业务涉及的债券回购业务规模、余额及风险状况，重点摸查是否出现或者可能出现的欠库、透支及交收违规情况；加强相关业务风险控制，严控回购交易放大倍数，及时做好应对处理，化解风险。

　　国信证券相关负责人指出，目前固定收益业务的亏损额度在该公司可控范围内。多家券商固定收益人士分析，因未变现了结，今年券商债券自营浮亏存在翻身可能性。深圳一家上市券商固收部负责人指出，“如果3月资金面情况好转，届时不少券商手中的债券自营浮亏有望缩小。”