产品的收益设计如下：

　　观察期：每个月为1个观察期，共有12个观察期。

　　观察日：每个观察期设定一个观察日，共有12个观察日。

　　期初定价日：2007年8月28日。

　　月度收益率：(观察期内每个观察日的挂钩指标价格/期初挂钩指标价格)-1。

　　月度平均收益率：观察期内每个月度收益率之和/12。

　　投资年收益率＝125%×月度平均收益率，最低为0%，封顶在15%。

　　此外，1.单利。

　　2.产品到期一次性还本付息。

　　该产品本金安全，收益取决于欧盟第二承诺期的二氧化碳排放权期货合约的表现。产品的收益设计预期看涨该二氧化碳排放权期货合约。该产品的特点在于(1)放眼海外前沿金融产品，抓住金融创新投资机会；(2)着眼欧洲市场，分享欧元区经济成长带来的收益；(3)挂钩环保概念标的，分享欧洲全球环保产业的快速增长，以获取丰厚收益。

　　据收益分析，该产品运用前沿金融创新工具让投资者获取期货合约价格上涨所带来的收益，投资者遇到的理想情形是，挂钩的二氧化碳排放权期货合约未来1年出现大幅上涨，那么投资者的收益也随之上涨，由于有15%的封顶收益制约，投资者获得的最好年收益率为15%；投资者遇到的糟糕情形是，挂钩的二氧化碳排放权期货合约未来表现不佳，出现大幅下跌，那么投资者的收益也随之下跌，最差年收益率为0%。

　　全球关注经济的发展的同时，更多关注的是由此带来的二氧化碳排放问题。一个国家的温室气体排放量多少，已经成为衡量其经济发展是否“健康”的重要标准。而欧洲在这方面一直是走在世界的前面，其不但利用先进的技术控制温室气体的排放，更是通过金融创新，来服务于环保，欧洲气候交易所的二氧化碳排放权交易就是其中最有效的工具之一。

　　二氧化碳排放权的期货价格可能由以下两个主要因素决定：天气及购买者的参与情况。首先，市场普遍认同欧洲大部分地区已进入一个炎热、干旱的夏季气候，目前南欧国家与巴尔干地区尤为明显。炎热与干旱将引发更多能源需求，进而引发更多排放要求，最终将推动价格上涨。此外，需海水起冷却作用的核电站会使水温上升，在高温天气条件下其供能活动必将受限，然而对能源的需求将促使那些需通过二氧化碳排放来供能的企业购买更多的额度。

　　另外，随着欧盟委员会逐渐完成二氧化碳排放权额度的分配，第三季度已有更多的买家入市，而第四季度乃至明年则会更多，目前不断提高的购买者的参与水平，将促进当前的市场走向，促成上升的市场走势。据法兴预测，08年12月排放权期货价格将从目前的19.5欧元/吨(2007年8月10日，数据来源：欧洲气候交易所)上涨到第四季度的24欧元/吨。

　　该产品将满足投资者参与国际金融创新市场、分散国内投资风险，追求全球市场理财丰厚收益的需求。需要提醒投资者的是，虽然该产品所挂钩的标的成长性很高，但投资者也面临较大风险，因为期货合约价格的波动是无法准确预测的。

　　收益分析

　　举例：

　　假设投资本金为10000美元。

　　最好情形。投资期内，挂钩的二氧化碳排放权期货合约表现出色，月度平均收益率达到18%，那么，投资年收益率＝125%×18%＝22.5%，由于有15%的封顶收益制约，因此，年收益率为15%，获得的收益＝10000×15%×1＝1500美元。

　　一般情形。投资期内，挂钩的二氧化碳排放权期货合约表现一般，月度平均收益率为6%，那么，投资年收益率＝125%×6%＝7.5%，获得的收益＝10000×7.5%×1＝750美元。

　　最差情形。投资期内，挂钩的二氧化碳排放权期货合约表现出逊色，月度平均收益为-2%，那么，投资年收益率＝125%×（-2%)小于0，由于有0%的最低收益制约，因此，年收益率为0%，投资者在1年的投资期内收益为0。

　　投资风险

　　1.若挂钩的二氧化碳排放权期货合约未来表现不佳，出现大幅下跌，那么投资者的收益也随之下跌，最差年收益率为0%。

　　2.流动性风险，投资者不可提前终止该产品。

　　3.汇率风险，美元可能贬值。

　　产品特色

　　特色一

　　到期保本。

　　特色二

　　挂钩环保概念标的。