施能自：数据问题是巴塞尔协议II实施难点

　　蔡臻欣

　　“目前部分国内银行已经在加快实施巴塞尔协议Ⅱ，国有大银行和股份制银行在实施过程的不同方面表现出一些差异性。就我们在这方面的工作经验而言，我认为中国银行业全面实施巴塞尔协议Ⅱ至少需要3~5年时间，这将是一个循序渐进、不断提升的历程。”德勤大中华区主管合伙人施能自日前在接受《第一财经日报》独家专访时如是称。

　　《第一财经日报》：虽然巴塞尔协议Ⅱ始终是银行业探讨的热点话题，但有不少业内观点认为它的某些规定标准对银行业过于严苛，特别是对于国际化初期的中国银行业而言，是否有些“杀鸡用牛刀”的意味。对此你如何评价？

　　施能自：中国银行业正面临一个不断向国际开放的过程，也在经历着一个不断市场化的过程，所以无论从哪方面而言，我们必须逐步与国际银行业的市场行为趋同化。巴塞尔协议Ⅱ是一个国际通用标准，也是银行业抗衡经营、管理风险的路径导向和有效保障。

　　这一标准今天对于尚处于市场化初期的中国银行业而言，某些方面要求可能高了一点，但要求高不等于不能应用。因为如果不应用，我们必然会在未来的国际竞争态势中更加落后。所以从整体来说，标准越提前越好。我在帮助一些银行实施巴塞尔协议Ⅱ以后的一个深刻体会就是，巴塞尔协议Ⅱ确实是银行应对各方面风险，特别是保障收入稳定性的重要基础。总之如果没有严格标准，银行业发展就会滞后，所以巴塞尔协议Ⅱ的严苛不应该是借口。

　　《第一财经日报》：就你在多个国内和国际银行的工作体会而言，你认为国内银行业与国际领先的银行在实施巴塞尔协议Ⅱ方面的差距是怎样的？

　　施能自：就我的工作体会来说，欧洲银行业巴塞尔协议II实施水平相对较为领先，使我印象比较深刻，我预计明年最晚后年，它们总体上将达到巴塞尔协议Ⅱ应用的标准，这是一个循序渐进、不断优化的清晰过程。总之，它们时间上肯定会比我们提前不少。

　　两者的差距肯定是多方面的，比如它们的各项数据很完备，相关的金融工具设计也很精密，数据和工具相结合，足以帮助完善风险度量。相比之下，我们的不少银行相关工具的设计比较粗放，而金融模型由于有关数据的严重缺失包括数据输入的不规范、不匹配的问题，帮助程度相对偏低。当然这方面由于我们的股份制银行在数据积累上相对科学和完备，包括宏观的体系和体制都要好一些，巴塞尔协议Ⅱ的实施也相对更着力一些。

　　《第一财经日报》：按照你的说法，巴塞尔协议Ⅱ实施过程中最关键的还是数据问题？

　　施能自：对，这正是巴塞尔协议Ⅱ实施的难点。根据巴塞尔协议Ⅱ实施难点的一份国际银行业统计显示，60%的银行选择了数据问题，相信国内银行肯定更厉害。50%选择了企业文化包括员工认知水平，40%选择了实施工具和方法。

　　数据作为难点包含了多方面的意思。首先是数据是否准确、可靠，从而有效帮助建模；其次是数据定义是否清晰；再次是有关员工对数据的理解是否规范，另外还包括数据的整合方法和关系是否科学等等。

　　《第一财经日报》：巴塞尔协议II实施过程确实能够暴露国内银行业的诸多弊病。但我们也看到中国大银行近期市值屡创新高，屡屡占据国际银行业市值排名最前列。你认为这里面是否有矛盾因素？或者说投资者对中国银行业未来的良好预期占据主导地位？

　　施能自：首先我认为银行市值排名中，某个时点的价值并不足以代表将来。国际排名前列的国外大银行，一般都能持续10-15年，同时它们在业界完美地体现出其特色和强项。因此市值排名几天或几个月不能完全说明什么问题。

　　我认为中国银行业更需要加快树立自己的核心竞争力，例如服务精细化，跳出同质化的怪圈。随着中国各家银行纷纷上市和扩张，竞争以前所未有的激烈形态显露出来。因此怎样达到人才储备和整合，怎样在不长的时间内强化员工的执行力，都是值得我们去探索的。

　　    相关链接

　　    巴塞尔协议II

　　巴塞尔协议II，又称巴塞尔新资本协议。1999年6月，巴塞尔委员会决定对1988年的巴塞尔协议进行修订。经过长达5年的修订后，于2004年6月最终定稿。巴塞尔新资本协议将国际银行业的风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律），要求资本监管更为准确地反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。