银监会要求商业银行进一步加强市场风险管理

　　韩雪萌

　　本报北京1月10日讯 记者韩雪萌报道 中国银监会日前发布《关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》，促使商业银行进一步加强市场风险管理工作。

　　近年来，商业银行市场风险管理水平虽然有所提高，但仍然存在许多薄弱环节，亟待改善和提高。为有效落实《商业银行市场风险管理指引》的要求，促使商业银行进一步加强市场风险管理工作，银监会在该通知中要求各国有商业银行、股份制商业银行董事会应提高对市场风险管理重要性的认识。各行在总行高级管理层中应配备一名高管人员负责全行的市场风险管理工作，该高管人员原则上应具备五年以上与市场风险管理相关的工作经验。

　　

银监会要求，各行应结合管理架构和特点，指定专门部门统一负责掌控全行总体市场风险状况，并负责向专门委员会和高管层汇报，应将境内外分支机构的市场风险管理纳入统一的市场风险管理中，并建立统一的市场风险管理信息系统。应使从事市场风险管理的部门及人员与承担风险的业务经营部门及人员完全独立，从事市场风险管理的部门与承担风险的业务经营部门应向不同的高管人员报告工作。

　　按照要求，各行应建立及时有效的市场风险分析报告机制、重大市场风险应急机制、新产品和新业务中的市场风险管理机制，清晰有效地划分银行账户和交易账户，并建立相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。应以现有人民币国债和相关产品交易价格为基础，采用国际通用的方法研究并建立基于市场的人民币国债收益率曲线，作为人民币产品定价和风险管理的基础。应加强对复杂衍生产品的风险管理工作，将复杂衍生产品纳入到市场风险管理系统之中，应在人民币国债收益率曲线的基础上，研发具体有效的产品定价模型，并在此基础上计算相关的风险参数，为对冲各类风险提供参考。

　　同时，银监会要求，各行应建立对市场风险管理体系的评价和审查机制，提高内部

审计人员审计市场风险管理的能力，建立市场风险管理定期审计机制；应至少每年对全行市场风险管理情况进行一次内部审计，并将审计结果向董事会报告。并在2007年4月30日前，将对该通知的落实情况报送中国银监会。