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银监会制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》，设立正常、蓝色、橙色和红色四级信号
本报记者 李涛 发自北京
银监会昨天(21日)公布，将建立商业银行风险预警体系，并制定了《商业银行风险预
警操作指引(试行)》。风险预警等级包括正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。风险预警对象包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及在中国境内注册的外资独资及中外合资银行。
本报记者从银监会监管一部一位官员处了解到，这次制定工作由主管股份制商业银行、城市商业银行的监管二部牵头。
商业银行风险预警是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构的信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险状况进行动态监测和早期预警。目前，银监会已开发出相关工具软件，初步实现风险预警的自动化操作。
据银监会有关负责人介绍，只有对商业银行的风险进行早期预警，银行监管部门才能及时采取预防措施，将风险控制在可以接受的水平之内，防止风险进一步发展和蔓延。若不及时采取措施，银行业金融机构的风险状况会进一步恶化，以至不得不对其实施市场退出的措施，增加最终的处置成本，问题严重的还会使单个银行业金融机构的风险发展为整个银行业的系统性风险，对整个经济和社会的正常运行造成严重危害。
他说，通过风险预警体系，就可以对商业银行有关风险指标、经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析，及时发现风险隐患，并向有关部门和银行机构发出预警信号。而且便于早期预警单个银行风险的性质、特征、严重程度和发展趋势，为银行监管部门提前采取适当的监管措施提供客观和充分的决策依据。
根据银监会《商业银行风险预警操作指引(试行)》，风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足率、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等五项分类指标组成，共22个指标。定性指标包括六项分类指标，分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。
同时，风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验，确定各指标的预警阀值和权重系数。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测，并将数据导入模型，计算其综合风险分值，并获取相应的预警信号。在此基础上，按照一定的风险转换矩阵，综合判断商业银行的风险预警等级，分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。
根据《商业银行风险预警操作指引(试行)》要求，从2005年开始，银监会内部将按季度对商业银行法人机构进行风险预警的试运行，预警结果只作为监管机构现场检查和风险评价的参考，不对外公布。
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