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要求商业银行设立独立市场风险管理部门
张诚 NBD上海报道
利率和汇率管制放松给商业银行带来的市场风险，已经引起了中国银监会的重视。该会昨天下发《商业银行市场风险管理指引(征求意见稿)》，要求商业银行设立专门的部门对
市场风险进行管理。
《指引》第十条明确规定，商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。
国泰君安研究员伍永刚表示，商业银行的市场风险主要来自两方面———利率风险和汇率风险，尤其是利率风险。中国长期实行利率管制，这种风险尚未明显体现。今年以来，中国利率市场化改革取得重大突破，央行放开贷款利率上限和存款利率下限。今后，利率的变化将会对银行持有的国债等资产价值产生重大的影响。伴随着我国金融衍生品市场的发展，中国银行业还将面临越来越大的市场风险。
而目前各银行并没有专门管理市场风险的部门。中国银行上海分行资金部的高宇告诉记者，对于资金部这样的市场操作部门来说，虽然每个交易员在每个交易品种上的操作金额都有一个限额，部门内部也会进行部分监控，但并没有像信贷部门那样，设立独立的风险控制部门。
根据新巴塞尔协议的规定，银行监管的一个重要变化就是从外部监管过渡到内部评级，进行风险控制。良好的评级定价系统将提高银行对风险的敏感度。《指引》详细规定了银行的市场风险内部控制体系，要求各商业银行对市场风险实施限额管理，在设定限额时，要根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、操作人员水平等多个因素进行综合全盘考虑。
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