不良贷款五年双降 工行风险管理水平提升

　　不良贷款连续五年“双降” 工行风险管理水平提升

　　记者 刘敏 戴磊

　　随着金融全球化、市场化的强力推进和金融创新的快速发展，信贷风险管理正在成为银行谋求持续发展的重要内容。各商业银行在经营中，由于主、客观因素的影响，将不可避免地面临着各种信贷风险。由此，我国的商业银行已经开始意识到风险控制的重要性，并正视银行信贷风险管理。

　　但是，目前我国商业银行的平均风险控制水平还停留在国外先进银行上世纪80年代后期、90年代初期的水平。究其原因，是缺乏先进的分析工具、管理流程和信息系统。

　　不过，记者今天从中国工商银行获悉的消息将更改上述我国商业银行风险管理滞后于国际先进水平的历史。

　　工行新闻负责人今天向媒体证实，该行已于近日成功投产了法人客户评级优化系统，实现了单笔非零售信贷资产违约概率、违约损失率的计量，显著提高了评级结果的准确性，达到了巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求，风险计量技术已经接近国际领先水平。同时，此举也为工行在2010年底前实施内部评级法高级法迈出了关键的一步。

　　然而，这只是近年来工行风险管理水平全面提升的一个缩影。自2004年着手建立全面风险管理框架以来，工行已成功完成风险管理机构和流程的改革，设立了首席风险官，实现了各类风险的前、中、后台分离管理，形成了以董事会、高管层为主要决策者，各风险管理部门为组织执行者，内部审计部门为第三道防线的相对集中和独立的风险管理体系，风险管理能力显著增强。

　　尤其在长期以来困扰中国商业银行的信贷风险管理领域，近年来，工行不断完善公司法人客户信贷政策，从行业、客户、产品、区域等方面实施差别化的信贷政策，加大信贷结构调整力度，同时采用先进的信息化手段进行信贷监控，使信贷资产质量持续提升。截至2007年工行已经连续五年实现了不良贷款余额和比例的“双下降”，另外，该行1999年以来新发放的贷款的不良率一直被控制在2%以内，已经达到了国际活跃银行的优良水平。

　　目前，工行已经制定实施了26个行业信贷的政策，截至2007年末，工行积极进入类和适度进入类行业的贷款余额比年初增加了2663亿元，在9个限制进入类行业中，目标客户贷款比年初继续增加，而限制客户与退出客户仅在2007年就减少了84亿元。这充分体现出了该行近几年一直在实行“总量控制、有进有退、调整结构”的信贷策略。

　　与此同时，2007年工行还特别加大力度推进“绿色信贷”，在办理信贷业务时严格审查企业的环保信息，并在资产管理系统中标注“企业环保信息”，建立了客户环保信息数据库，按环保风险轻重程度对客户进行分级分类管理，对不符合国家产业政策、能耗和排放等指标达不到国家相关标准和可能对环境造成重大不利影响的项目实行“一票否决”。

　　更为重要的是，在信贷风险管理水平持续提升的同时，工行信贷资产质量的基础也在不断夯实。该行从2005年10月起，在国内同业中率先采用了12级分类贷款资产质量分类体系。在工行12级贷款资产质量分类体系中，关注三级贷款是关注类贷款的最后一级，在总分级中处于第7级，产生劣变可能性相对较高。为此，工行严格分析每一笔关注三级贷款的现金流，及早采取风险防范措施。而对于有瑕疵和潜在风险的关注三级贷款，坚决按规定划入不良贷款，并足额计提风险拨备。截至2007年12月末，工行在各项贷款不良率继续下降的同时，公司贷款中的关注三级贷款余额比年初减少了62.24%，占公司客户的比例下降到0.5%以下。

　　行百里者半九十。目前工行已经将下一步风险管理建设的愿景和使命定位在了国际一流的风险管理水平上。未来，工行将进一步完善覆盖境内外机构和各类业务的全面风险管理体系。健全以各风险管理部门为主体、各相关业务部门共同参与的相对集中垂直的风险管理组织框架；构建全面覆盖信用、市场、操作三大类主要风险，支持全行主要业务的风险信息集中控制，满足全球全天候业务处理和风险管理需求的风险管理信息系统，到2012年力争达到全球一流商业银行的风险管理水平。