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市场流动性充足,回购量有所减少,各品种回购利率基本保持稳定。隔夜回购量继续萎缩,14天回购量较前期出现明显增加,1个月以上品种则几无交易。市场报价行为有所消极,依然以逆回购报价为主。从目前的形势来看,基本可以判断资金宽松状况能横跨新年。
现券市场,开放式回购和债券置换行为空前活跃,不少投资者出于控制债券规模和平衡来年利润的目的,积极调整债券资产结构；因此现券交易量虽然保持在一个较高的水平,但真实交易仍寥寥无几。市场热点仍相对集中于中短期债。投资者的报价热情有所减弱,由于近期交易所总体走势较好,因此银行间对跨市场国债的报价出现明显增多。
全国银行间同业拆借系统现券交易行情
品 种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 加权 成交量
(%) (%) (%) (%) (%) (百万元)
00国开01 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 594.9
00国债01 99.18 100 100.01 99.18 99.9 1798.24
00国债06 101.76 101.76 101.76 101.76 101.76 203.52
01国开01 100 100 100 100 100 100
01国开09 106.93 106.93 106.93 106.93 106.93 727.12
01国开10 100 100 100 100 100 50
01国开14 100 100 100 100 100 1000
01国开19 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 509.25
01国开20 101.66 101.66 101.66 101.66 101.66 426.97
01国债05 101.85 101.85 101.85 101.85 101.85 203.7
01国债09 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46 393.84
01国债11 95 95 95 95 95 380
01国债16 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 40.01
01进出05 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 180.18
02国开09 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43 190.86
02国开10 99.99 100 100 99.99 99.99 189.99
02国开11 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18 59.51
02国开15 99 99 99 99 99 17.82
02国开16 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91 47.46
02国开18 101.73 101.73 101.73 101.48 101.72 1047.74
02国债02 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94 509.69
02国债05 100 100 100 100 100 120
02国债09 100 100 100 100 100 1000
02国债11 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75 38.3
02国债15 100 99 100 98.2 99.98 1219.72
02国债16 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81 39.92
02进出02 100 100 100 100 100 620
02中信债 100 100 100 100 100 400
03国开01 100.37 100.37 100.37 100.37 100.37 200.74
03国开02 100.65 99.51 100.65 99.4 99.62 239.08
03国开05 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 199.26
03国开06 100 100 100 100 100 160
03国开09 100 100 100 100 100 100
03国开11 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19 9.92
03国开13 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 109.12
03国开15 97.53 99.53 99.53 97.53 97.62 224.52
03国开16 93.4 100 100 93.4 97.36 48.68
03国开18 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 150.75
03国开19 100 100 100 100 100 200
03国开20 100.35 99.88 102 99.88 100.41 662.68
03国开22 99.86 100 103.96 99.86 101.11 3250.84
03国开24 102.2 100 102.2 100 100.37 120.44
03国开28 100.02 100.02 100.02 100.02 100.02 80.02
03国开29 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84 29.95
03国债01 95 95 95 95 95 133
03国债04 100 100 100 100 100 50
03国债07 97.92 97.92 99.96 97.92 98.77 474.1
03国债09 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 598.92
03国债10 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 60.06
03国债11 100.49 100.21 100.49 99.6 99.99 619.92
03进出02 100 100 100 100 100 180
03进出03 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 629.75
03央行票据24 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 196.8
03央行票据31 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 394
03央行票据33 99.57 99.66 99.66 99.57 99.63 1016.24
03央行票据52 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02 29.71
03央行票据53 99.52 99.58 99.58 99.52 99.58 995.78
03中信债(1) 100 100 100 100 100 30
97国债(4) 124.98 124.63 124.98 124.63 124.63 623.41
99国开02 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 227.82
99国开13 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 9.98
99国债11 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 90.32
99国债5 101.47 101.47 101.47 101.47 101.47 263.82
合计 -- -- 124.98 93.4 100.83 24518.36
全国银行间同业拆借系统回购行情
品 种 收盘价(%) 加权(%) 成交量(百万元)
R001 2.135 2.1398 1551.2
R007 2.15 2.1438 22686.91
R014 2.17 2.1627 10889.41
R021 2.18 2.1776 1040
R2M 2.62 2.6563 110
合计 -- 2.1518 36277.51
(上海证券报 南京商行 李颢)
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