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任若恩:多数国内外机构所用风险计量模型有缺陷

http://www.sina.com.cn  2011年12月15日 17:24  《财经网》微博

  面对将要碰到国内风险和国外风险,我们现在应该重新考虑风险管理和风险计量手段

  【《财经》年会专报】今天为止大部分国外金融机构、国内金融机构所使用的包括在巴塞尔2、巴塞尔3这两个框架下的计量模型都是90年代开发出来的,存在重大的问题。北京旗星风险管理顾问有限公司首席经济学家任若恩12月15日在《财经》年会上表示。

  任若恩以一个10年前的例子为说明计量模型的重要性,他说,当年长期资本管理公司,长期资本管理公司董事会有两位著名经济学家,他们有系统理论和模型,他们控制风险和做预测的时候当时主要做俄罗斯国债预测的时候,他们出大问题使得公司破产。

  任若恩说,面对将要碰到国内风险和国外风险,我们现在应该重新考虑风险管理和风险计量手段。

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