银行信用风险管理论坛

　　11月6日

　　星期六 2010.11.6 上午

　　模块1：巴塞尔新资本协议高级法在我国的实施  

　　1.商业银行实施零售内部评级高级法的相关思考

　　基础数据治理

　　评分卡开发

　　监管与合规

　　零售内部评级高级法的应用

　　田继敏：现任中国农业银行风险管理部副总经理，曾任中国农业银行香港分行副总经理，主要从事国际业务、信贷管理和风险管理工作。清华大学经济管理学院系统工程专业博士。

　　2.实施高级计量法与信用风险管理的升级换代

　　新资本协议与银行风险管理

　　风险评级与银行风险决策和业务处理

　　建立五位一体的风险管理体系

　　风险管理的升级换代

　　冯燮刚：现任中信实业银行风险管理部助理总经理，主要从事战略管理、贷款决策、风险计量、风险资本管理等工作。清华大学经济管理学院博士。

　　茶歇 10:00—10:20

　　模块2：信用风险分析的方法与应用  

　　1.商业银行押品价值内部评估简约模型

　　押品价值的外部评估与内部评估

　　押品价值内部评估简约模型族 

　　押品的三级标准分类体系

　　内部重估简约模型选用规则(矩阵表)

　　押品价值内部重估简约模型族的应用关键

　　押品管理信息系统开发

　　刘堃：现任交通银行风险管理部副总经理，中国银行业协会风险管理专家，中国科技大学管理学博士，主要研究方向为金融机构风险管理。曾在多家报刊杂志发表20多篇学术文章，参著教材三部。

　　2.风险计量结果在风险管理全流程中的运用策略

　　风险偏好的确定与传导

　　风险政策的制定

　　风险定价的确定

　　经济资本管理

　　业绩考核

　　张波：现任民生银行风险管理部副总经理，负责民生银行全面风险管理体系建设及新资本协议的实施工作。

　　3.定性与定量信用风险分析的结合与对比

　　定量信用风险分析模型的发展及缺陷

　　信用风险管理中定性分析的内容及优势

　　信用风险管理中定性与定量信用风险分析结合的实践

　　徐薇薇：现任新加坡国立大学风险管理研究所研究员，全球信用评论(Global Credit Review)杂志编辑，主要从事上市公司信用风险的计量分析工作。新加坡国立大学商学院公司治理与战略管理专业在读博士生。

　　互动研讨：11：20-12:30  

　　1.中小银行如何借鉴新巴塞尔资本协议加强银行信用风险管理体系建设？

　　2.银行如何结合自身实际情况选择采用哪种内部评级方法？(如高级法、标准法或基本指标法)

　　3.中小银行如何有效解决数据不足(如PD、LGD)问题，以满足新资本协议的要求？

　　4.银行如何在信用分析实践中将定量分析方法与定性分析方法结合起来？

　　5.银行如何在信贷管理中发挥信用风险计量工具的作用，以提高银行整体业务管理水平、能力以及业绩表现？

　　6.商业银行如何建立有效的全流程押品管理体系？

　　午宴 12:30—14:00

　　星期六 2010.11.6 下午

　　模块3：模型风险管理  

　　1.风险管理的前瞻性与计量模型的时滞分析

　　经济学的预测功能与风险管理的前瞻性理念

　　风险计量模型存在天然的时滞局限

　　探讨缓解计量模型时滞局限的措施

　　构筑全过程完整的风险管理体系

　　张守川：现任中国银行风险管理部副总经理、新资本协议办公室主任。中国人民大学财政金融学院在职博士、中国人民大学投资经济专业硕士。

　　2.探索模型风险解决方法，全面提高风险管理水平

　　——商业银行信用风险计量验证工作简介

　　信用评级验证的背景介绍

　　验证工作的制度、流程与机构设置

　　信用评级验证的主要方法

　　问题与未来展望

　　陈阳：现就职于中国工商银行风险管理部，负责信用风险计量模型的验证工作，参与信用风险组合管理与压力测试系统的开发。北京大学光华管理学院博士后、中国社会科学院数量经济学博士。

　　茶歇 15:00—15:20

　　模块4：信用风险管理的新挑战：交易对手风险与资产价格泡沫  

　　1.邮储银行交易对手信用风险研究

　　研究背景及主要思路

　　运用的方法和技术

　　信用风险评价指标体系研究 

　　违约概率、违约相关性的测算

　　合作业务资产风险测算

　　组合决策

　　项目进展

　　留待同行思考问题

　　党均章：中国邮政储蓄银行风险管理部总经理，兼任中国银行业协会银行业从业资格认证专家委员会委员、中国注册交易商协会专家委员会委员。金融学博士后、工商管理博士。主要研究商业银行经营管理，尤其是对商业银行风险管理有深入研究。

　　2.衍生品交易对手风险管理

　　衍生品交易对手风险暴露计量与国际银行通行实践

　　交易对手风险与贷款风险的不同之处

　　交易对手风险管理

　　Wrong Way Risk、净额计算、CSA

　　积极组合管理(ACPM)

　　CVA 及相关监管要求

　　王雪松：现任香港汇丰银行(HSBC)全球市场风险管理部门高级经理，主要负责衍生品交易对手管理的方法及系统实施。哈佛大学数学博士，曾任奥纬公司(Oliver Wyman)北京办公室高级经理，并曾在摩根大通风险部门工作多年。

　　3.资产泡沫时期的信贷管理

　　信贷管理的重要性

　　信贷监管与合规

　　新形势下信贷管理的挑战

　　赵先信：现任上海浦东发展银行风险政策管理部总经理、巴塞尔新资本协议实施项目办公室常务副主任。研究领域主要集中在商业银行风险管理、巴塞尔新资本协议及其实施、中国金融市场发展与改革以及宏观经济等方面。

　　互动研讨：16:50-17:30

　　1.银行在选择风险管理模型时如何结合自身条件，采用外包或自我开发策略？

　　2.银行在进行风险决策时，风险模型与经验，哪个更重要？

　　3.如何结合我国银行的实际情况有效管理模型风险？

　　4.如何结合银行业务创新，尤其是资产管理和交易业务的发展，开展交易对手风险管理，建立交易对手风险管理体系？

　　5.银行如何利用现代风险管理手段加强信用风险管理，以应对房地产价格的变化对自身的影响？

　　6.地方政府融资平台资产的膨胀对银行信贷风险管理的挑战？

　　晚宴 18:00