长期以来，股票市场上盛行着一句话，那就是“重势不重价”。后来，有人把这句话引到期货市场上来，但这句话并非“放之四海而皆准”。许多奉此为金科玉律的期货交易者，不是买到了天花板上，便是卖到了地板价上，成了套牢族。可见，“重势不重价”在期货操作中不可随便照搬。

　　在期货交易中，重势只是获利的必要条件，但不是充分条件。逆大势操作，肯定得赔 得精光，而如果只是大方向看对了，并不一定能赚到钱，这是由期货的保证金制度所产生的杠杆作用而决定的。以目前国内期市最火爆的大连大豆为例，其保证率为5%，涨跌停板限制为3%，这就是说，用较保守的三分之一的资金操作，拥有该合约的最大忍受能力是价格反方向运动3.3个停板，这样虽然能保住原有头寸，但此时的亏损已经达到资金总量的65%；如果半仓操作，则只能抵拒1.5个反向停板，同前面情况一样，至于满仓操作，则是稍有反向波动，就需要减仓或追加保证金，如果不为所动，那么，反向波动1.7个停板便要“全军覆没”了。

　　在一波大行情中，回调两三个停板并不鲜见，根据上述情况进行推算，较保守的(三分之一仓)操作，也将元气大伤，难以复原，满仓操作的结果就是血本无归。

　　可见，在原趋势将要回调的前夕，是不宜进行交易的。因此，如果交易者不能对行情波动幅度进行量化，而只是做所谓的顺势交易，那就有较高的交易风险，不仅不能盈利，而且很有可能出现较大的亏损。这就是说，在重势的情况下，也要考虑什么样的价位有较高风险，不宜操作；而在什么样的价位上风险较小，可以操作。

　　所以说，我们的交易原则是：既要重势，同时也要重价。

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