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OF对冲基金日记——20040920 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始资金：
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1,000,000 |
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国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
买 |
1807 |
50 |
1829 |
11,000 |
|
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1763 |
-29,000 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
买 |
15980 |
8 |
16210 |
9,200 |
|
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
29020 |
-83,000 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
买 |
2962 |
30 |
2820 |
-42,600 |
|
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2634 |
11,400 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
买 |
2946 |
30 |
2820 |
-37,800 |
|
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2634 |
2,400 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
买 |
2874 |
70 |
2690 |
-128,800 |
|
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2413 |
110,600 |
|
36 |
a0505 |
9-10 |
买 |
2755 |
70 |
2686 |
-48,300 |
|
a0501 |
卖 |
2722 |
70 |
2690 |
22,400 |
|
37 |
ws505 |
9-10 |
买 |
1906 |
50 |
1917 |
5,500 |
|
wt505 |
卖 |
1803 |
50 |
1817 |
-7,000 |
|
收益率： |
11.16% |
风险度： |
98.51% |
权益： |
1,111,630 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
买 |
24310 |
24 |
29020 |
565,200 |
|
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2857 |
-442,859 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
买 |
23270 |
12 |
28150 |
292,800 |
|
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2841 |
-247,976 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
买 |
570.6 |
4 |
553 |
-29,110 |
|
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2820 |
-54,250 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
买 |
16210 |
44 |
16370 |
35,200 |
|
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1718 |
0 |
|
12 |
SHEcu0501 |
9-15 |
买 |
25490 |
24 |
26890 |
168,000 |
|
LMEcu0501 |
卖 |
2753 |
6 |
2800 |
-58,304 |
|
收益率： |
88.25% |
风险度： |
85.36% |
权益： |
1,882,504 |
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大豆：今年的铁路运输问题比往年表现得都要突出，因此新季大豆能否及时入关并有效供应市场仍是“老大难”问题。近期猪肉和禽蛋价格的上涨带动了部分养殖户和养殖企业的补栏积极性，第四季度大豆的需求量还会继续放大，估计在近几个月里，每个月至少的大豆需求量为180－190万吨，这个数字单靠东北大豆的外运是无法实现的；南方市场对进口大豆的依赖性将会有增无减，我们预计后期国内大豆和豆粕市场可能会形成南高北低的走势。
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