长城伟业期货：9月15日OF对冲基金

OF对冲基金日记——20040915
起始日期：2004-2-24			初始资金：		1,000,000
国内部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量
	26	ws411	5-19	买	1807	50	1828	10,500
		wt411		卖	1705	50	1728	-11,500
	29	al0410	6-7	买	15980	8	16110	5,200
		cu0410		卖	25700	5	27970	-56,750
	30	a0411	6-23	买	2962	30	2788	-52,200
		m0411		卖	2672	30	2563	32,700
	31	a0411	7-5	买	2946	30	2788	-47,400
		m0411		卖	2642	30	2563	23,700
	32	a0501	7-5	买	2874	70	2705	-118,300
		m0501		卖	2571	70	2449	85,400
	36	a0505	9-10	买	2755	70	2731	-16,800
		a0501		卖	2722	70	2705	11,900
	37	ws505	9-10	买	1906	50	1922	8,000
		wt505		卖	1803	50	1815	-6,000
	收益率：	18.41%	风险度：	92.30%	权益：	1,184,080
国际部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量(手)
	7	SHEcu0410	5-11	买	24310	24	27970	439,200
		LMEcu0410		卖	2500	6	2815	-390,758
	9	SHEcu0411	5-19	买	23270	12	26850	214,800
		LMEcu0411		卖	2441.2	3	2797	-220,685
	10	CBOTa0411	8-10	买	570.6	4	565.4	-8,601
		DCEa0411		卖	2665	35	2788	-43,050
	11	SHEal0412	8-23	买	16210	44	16260	11,000
		LMEal0412		卖	1718	12	1691	66,987
	12	SHEcu0501	9-15	买	25490	24	25490	0
		LMEcu0501		卖	2753	6	2753	0
	收益率：	72.27%	风险度：	86.19%	权益：	1,722,696

 

附日评：

大豆：美国农业部的9月报告整体看来仍是带有偏空色彩，不过只是部分数据没有在市场预期中。供需数据的这种变化意味着，美盘大豆近期难以再现去年的牛市大行情，但是由于美豆大面积上市在即，美国农业部是否会抛开市场需求而继续在数据上做文章来刺激CBOT大豆期价上行也是很有可能的。而中国的市场需求能否再次拉动，将会对美盘起到很大的影响。尤其是运输等因素均对后期大豆市场产生潜在的利多支撑。后期关注中国进口大豆采购的恢复情况以及中国国产新季大豆的市场供应情况。

豆粕：由于后期国内油厂炒作题材仍然较多，豆粕现货价格仍然具有上涨的空间，因此目前饲料企业仍然可以逢低买入。目前国产早熟新豆正在陆续收割上市，估计大面积供应市场将在11月份，之前国家贮备粮库将会轮库抛售部分大豆，对于国内大豆和豆粕市场的供需将会起到何种影响，让我们拭目以待。后期继续关注CBOT大豆期价的走势、进口大豆的到港数量以及国产大豆的供应情况和国内饲料、养殖需求的恢复状况。

小麦：目前国内小麦市场交易较为活跃，主产区大部小麦价格已经涨至预期的1600元/吨左右，并处于较高的价格水平，也已达到较为理想价位。加上当前面临夏玉米秋收、冬小麦秋播，需要腾仓并库，变现资金备秋播的季节，农户出售小麦，应是较好的销售良机。同时也是粮库和加工企业收购小麦补库或建仓的有利时机。

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