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OF对冲基金日记——20040913 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始资金： |
1,000,000 |
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国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
买 |
1807 |
50 |
1821 |
7,000 |
|
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1720 |
-7,500 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
买 |
15980 |
8 |
16100 |
4,800 |
|
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27750 |
-51,250 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
买 |
2962 |
30 |
2801 |
-48,300 |
|
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2543 |
38,700 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
买 |
2946 |
30 |
2801 |
-43,500 |
|
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2543 |
29,700 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
买 |
2874 |
70 |
2722 |
-106,400 |
|
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2437 |
93,800 |
|
36 |
a0505 |
9-10 |
买 |
2755 |
70 |
2752 |
-2,100 |
|
a0501 |
卖 |
2722 |
70 |
2722 |
0 |
|
37 |
ws505 |
9-10 |
买 |
1906 |
50 |
1914 |
4,000 |
|
wt505 |
卖 |
1803 |
50 |
1806 |
-1,500 |
|
收益率： |
23.31% |
风险度： |
88.66% |
权益： |
1,233,080 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
买 |
24310 |
24 |
27750 |
412,800 |
|
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2819 |
-395,720 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
买 |
23270 |
12 |
26730 |
207,600 |
|
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2799 |
-221,925 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
买 |
570.6 |
4 |
572 |
2,316 |
|
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2801 |
-47,600 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
买 |
16210 |
44 |
16240 |
6,600 |
|
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1679 |
96,759 |
|
收益率： |
71.88% |
风险度： |
66.50% |
权益： |
1,718,793 |
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任何问题请联系：熊诵强 电话：010-64405659 或 13671298934； QQ：42890386；MSN：xiongsongqiang@hotmail.com; |
大豆：近期由于豆源紧张，国内部分油厂特别是沿海油厂，正在翘首盼望进口大豆的到港，部分地区油厂因无豆已处于停工待料状态之中。据悉9月份广东地区将会到港5船进口大豆；9月中下旬，山东地区将会运抵2－3船进口大豆，不过即使是近期有进口大豆船货到港，但是由于油厂销售策略不会有太大改变，估计国内大豆和豆粕市场仍将保持目前高位振荡的态势。有一点值得关注，就是美国豆农不会让美中大豆贸易有太长的僵持期。美豆大面积上市在即，目前CBOT大豆期价因天气持续利好而振荡下行，正进入中国油厂所关注的区间。 技术方面，从连豆11月合约日线走势来看，目前连豆处于短期见顶回落的走势之中。通过波浪理论分析，期价处于下行一浪和反弹b浪的两难选择之中，具体的走法还要看下周市场的表现。时间周期方面，大连大豆仍有继续上攻的时间余地。
豆粕：CBOT大豆期市近期受到天气良好以及中国需求下降等利空因素的压力连续下行，而中国DCE市场却走势相对偏强，主要是受到国内部分大豆和豆粕供应趋紧的影响。目前进口大豆在国内分布不均衡主要表现在少数大型油厂垄断豆源而多数中小油厂没米下锅，近期国产新季大豆虽然已经开始陆续收割，将会改善东北和华北部分油厂供应状况，但数量相对较少，不会给市场形成太大影响。后期关注国内进口大豆的到港以及后期采购情况、国内养殖业的恢复情况以及9 月10日的美国农业部供需报告。 技术分析： 从连粕11月日线中长期走势来看，该合约处于上有阻力下有支撑的尴尬状态。本周，M411成为引领大豆和豆粕期价调整的主要力量，期价直线跌幅达100点，充分显示出豆粕品种的活跃特性。在其他技术分析方面，时间周期和kd指标显示出来的矛盾与波浪理论相互印证，表明短期趋势将面临选择。
小麦：虽然前几年国内小麦持续出现减产局面，但农民往往卖粮难，然而，今年国内小麦普遍丰收，国有粮食企业反而收粮难。其主要原因除了一般农户惜售外，大量粮食被种粮大户和贸易商等分散储存。而国有粮企由于受到收购资金制约和基层组织撤并影响，主渠道作用已经明显减弱。从郑州硬麦日线走势看，由于近期现货市场表现平稳，硬麦期价继续处于箱体震荡之中。预计硬麦501合约短期支撑位在1750元附近,阻力位1780元附近，这种一盘整趋势仍将延续。郑州强麦501月合约期价技术分析结果与硬麦走势呈现相同趋势。时间周期分析显示，下周期价仍会延续探底走势，短期支持位1870元, 阻力位在1910元。
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