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OF对冲基金日记——20040909 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始资金：
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1,000,000 |
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国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
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日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
买 |
1807 |
50 |
1828 |
10,500 |
|
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1716 |
-5,500 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
买 |
15980 |
8 |
15980 |
0 |
|
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27390 |
-42,250 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
买 |
2962 |
30 |
2788 |
-52,200 |
|
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2558 |
34,200 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
买 |
2946 |
30 |
2788 |
-47,400 |
|
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2558 |
25,200 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
买 |
2874 |
70 |
2723 |
-105,700 |
|
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2439 |
92,400 |
|
收益率： |
22.73% |
风险度： |
56.56% |
权益： |
1,227,280 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
买 |
24310 |
24 |
27390 |
369,600 |
|
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2747 |
-306,404 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
买 |
23270 |
12 |
26530 |
195,600 |
|
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2729 |
-178,508 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
买 |
570.6 |
4 |
583.4 |
21,171 |
|
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2788 |
-43,050 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
买 |
16210 |
44 |
16010 |
-44,000 |
|
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1661 |
141,417 |
|
收益率： |
81.38% |
风险度： |
62.59% |
权益： |
1,813,790 |
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豆粕：由于豆源紧张，目前国内油厂一方面限工限产，一方面限量销售数量相对较小的豆粕库存，所以目前国内豆粕现货市场得以在国际大豆类市场呈现小幅下行的背景下，继续维持相对较高的价位。后期豆粕价格的变化将重点依赖天气以及进口大豆等市场因素；另外中美大豆贸易问题的解决值得期待。如果我们进口大豆出现问题，则南方豆源趋紧的局面将短期难以改变。
小麦：由于今年国内小麦产量增产了801万吨，进口小麦较去年同期的15.73万吨，大幅增加了330.37万吨，而出口小麦较去年同期的90.94万吨，减少了32.47万吨。由于产量增加，进出口贸易出现了一增一减，饲料小麦消费量又大幅下降，为此，国内小麦总消费量有所降低，总供给有所改善，并使得年度期末库存量在近5年内首次出现了小幅增长局面
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