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OF对冲基金日记——20040908 |
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起始日期：2004-2-24 |
初始资金：
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1,000,000 |
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国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
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日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
买 |
1807 |
50 |
1833 |
13,000 |
|
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1721 |
-8,000 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
买 |
15980 |
8 |
15920 |
-2,400 |
|
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27230 |
-38,250 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
买 |
2962 |
30 |
2822 |
-42,000 |
|
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2601 |
21,300 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
买 |
2946 |
30 |
2822 |
-37,200 |
|
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2601 |
12,300 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
买 |
2874 |
70 |
2766 |
-75,600 |
|
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2512 |
41,300 |
|
收益率： |
20.25% |
风险度： |
58.46% |
权益： |
1,202,480 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
买 |
24310 |
24 |
27230 |
350,400 |
|
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2747 |
-306,404 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
买 |
23270 |
12 |
26460 |
191,400 |
|
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2729 |
-178,508 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
买 |
570.6 |
4 |
583.4 |
21,171 |
|
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2822 |
-54,950 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
买 |
16210 |
44 |
16000 |
-46,200 |
|
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1661 |
141,417 |
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收益率： |
77.63% |
风险度： |
63.85% |
权益： |
1,776,290 |
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附日评——0908：
大豆：8月份的降雨量较历年平均大幅减少，不利于大豆的鼓粒，较高的气温在有利于大豆生长的同时，也使各地发生了大范围的芽虫害。干旱和病虫害促成了大豆的成熟，预计绥化等地区早熟大豆将在9月15日左右收割，其它一些地区的晚熟大豆也将在9月22日以后开始收割。从8月份的降雨分布来看，在8月初的最关键的结荚时期，得到了有利的降雨，对于保证大豆结荚非常有利，但随后的持续干旱对大豆的鼓粒形成不利影响，一些地区的大豆荚有干瘪现象，对于大豆产量产生不利影响。
豆粕：由于大豆和豆粕的库存量相对不足，我们认为国内后期油厂将有可能上演“空城计”，而美豆船货被扣的消息，对于美国CBOT大豆市场是个利空，但是对于中国市场来说则是一个利多，因此预计后期供应不济将会导致国内大豆和豆粕市场面临价格变动的风险因素，豆粕现货价格的市场炒作因素不容忽视。后期关注国内油厂的开工率情况、国产早熟大豆的供应情况、国内养殖业需求的恢复情况以及CBOT大豆期市的进一步走势。
小麦：虽然近期国内小麦市场陈麦拍卖速度加快，对小麦价格存在一定的利空影响。但由于粮库小麦补库和加工企业采购建仓也将大范围展开，将抵消拍卖小麦的利空作用。同时，在今年冬小麦秋播前相关政策也不支持小麦价格出现下跌，为此我们预计，近期国内小麦市场价格仍将保持坚挺态势。
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