|
OF对冲基金日记——20040906 |
|
起始日期：2004-2-24 |
初始资金： |
1,000,000 |
|
|
|
国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
|
26 |
ws411 |
5-19 |
买 |
1807 |
50 |
1830 |
11,500 |
|
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1723 |
-9,000 |
|
29 |
al0410 |
6-7 |
买 |
15980 |
8 |
15830 |
-6,000 |
|
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27000 |
-32,500 |
|
30 |
a0411 |
6-23 |
买 |
2962 |
30 |
28
15 |
-44,100 |
|
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2590 |
24,600 |
|
31 |
a0411 |
7-5 |
买 |
2946 |
30 |
2815 |
-39,300 |
|
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2590 |
15,600 |
|
32 |
a0501 |
7-5 |
买 |
2874 |
70 |
2778 |
-67,200 |
|
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2527 |
30,800 |
|
收益率： |
20.24% |
风险度： |
58.46% |
权益： |
1,202,430 |
|
|
|
国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
|
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
|
7 |
SHEcu0410 |
5-11 |
买 |
24310 |
24 |
27000 |
322,800 |
|
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2748 |
-307,644 |
|
9 |
SHEcu0411 |
5-19 |
买 |
23270 |
12 |
26230 |
177,600 |
|
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2730 |
-179,128 |
|
10 |
CBOTa0411 |
8-10 |
买 |
570.6 |
4 |
612.2 |
68,806 |
|
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2815 |
-52,500 |
|
11 |
SHEal0412 |
8-23 |
买 |
16210 |
44 |
15930 |
-61,600 |
|
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1674 |
109,164 |
|
收益率： |
73.55% |
风险度： |
65.12% |
权益： |
1,735,461 |
|
|
|
|
国内方面：
依历史数据，0411、0501合约价差250附近，处于超低水平，原增仓策略应谨慎进行，但可以保留已有头寸，9月合退市后应有方向。
强麦/硬麦价差呈触低反弹之态势，可以继续持有；
国际方面：
买上海铜卖伦敦铜继续持有；
买上海铝卖伦敦铝可以继续持有；
买CBOT11月豆卖DCE11月豆可以继续持有；
看更多相关新闻请点击这里
|
