OF对冲基金日记——20040901 |
起始日期:2004-2-24 |
初始资金: |
1,000,000 |
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国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
26 |
ws411 |
5月19日 |
买 |
1807 |
50 |
1810 |
1,500 |
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1710 |
-2,500 |
29 |
al0410 |
6月7日 |
买 |
15980 |
8 |
15920 |
-2,400 |
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27600 |
-47,500 |
30 |
a0411 |
6月23日 |
买 |
2962 |
30 |
2788 |
-52,200 |
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2543 |
38,700 |
31 |
a0411 |
7月5日 |
买 |
2946 |
30 |
2788 |
-47,400 |
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2543 |
29,700 |
32 |
a0501 |
7月5日 |
买 |
2874 |
70 |
2739 |
-94,500 |
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2479 |
64,400 |
收益率: |
20.58% |
风险度: |
57.69% |
权益: |
1,205,830 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
7 |
SHEcu0410 |
5月11日 |
买 |
24310 |
24 |
27600 |
394,800 |
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2817 |
-393,239 |
9 |
SHEcu0411 |
5月19日 |
买 |
23270 |
12 |
26690 |
205,200 |
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2796 |
-220,065 |
10 |
CBOTa0411 |
8月10日 |
买 |
570.6 |
4 |
627.2 |
93,616 |
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2788 |
-43,050 |
11 |
SHEal0412 |
8月23日 |
买 |
16210 |
44 |
16000 |
-46,200 |
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1699 |
47,139 |
收益率: |
69.62% |
风险度: |
67.06% |
权益: |
1,696,165 |
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