OF对冲基金日记——20040825 |
起始日期:2004-2-24 |
初始资金: |
1,000,000 |
|
|
国内部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量 |
26 |
ws411 |
5月19日 |
买 |
1807 |
50 |
1822 |
7,500 |
wt411 |
卖 |
1705 |
50 |
1716 |
-5,500 |
29 |
al0410 |
6月7日 |
买 |
15980 |
8 |
16050 |
2,800 |
cu0410 |
卖 |
25700 |
5 |
27050 |
-33,750 |
30 |
a0411 |
6月23日 |
买 |
2962 |
30 |
2738 |
-67,200 |
m0411 |
卖 |
2672 |
30 |
2430 |
72,600 |
31 |
a0411 |
7月5日 |
买 |
2946 |
30 |
2738 |
-62,400 |
m0411 |
卖 |
2642 |
30 |
2430 |
63,600 |
32 |
a0501 |
7月5日 |
买 |
2874 |
70 |
2697 |
-123,900 |
m0501 |
卖 |
2571 |
70 |
2387 |
128,800 |
33 |
a0409 |
7月9日 |
买 |
3156 |
20 |
2826 |
-66,000 |
m0409 |
卖 |
2838 |
20 |
2702 |
27,200 |
34 |
a0411 |
7月9日 |
买 |
2837 |
40 |
2738 |
-39,600 |
m0409 |
卖 |
2838 |
40 |
2702 |
54,400 |
收益率: |
27.74% |
风险度: |
71.40% |
权益: |
1,277,380 |
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国际部分 |
序号 |
品种 |
开仓 |
今收 |
浮动盈亏 |
日期 |
买/卖 |
价格 |
数量(手) |
7 |
SHEcu0410 |
5月11日 |
买 |
24310 |
24 |
27050 |
328,800 |
LMEcu0410 |
卖 |
2500 |
6 |
2770 |
-334,935 |
9 |
SHEcu0411 |
5月19日 |
买 |
23270 |
12 |
26270 |
180,000 |
LMEcu0411 |
卖 |
2441.2 |
3 |
2749 |
-190,913 |
10 |
CBOTa0411 |
8月10日 |
买 |
570.6 |
4 |
606.2 |
58,882 |
DCEa0411 |
卖 |
2665 |
35 |
2738 |
-25,550 |
11 |
SHEal0412 |
8月23日 |
买 |
16210 |
44 |
16050 |
-35,200 |
LMEal0412 |
卖 |
1718 |
12 |
1713 |
12,405 |
收益率: |
65.88% |
风险度: |
68.16% |
权益: |
1,658,803 |
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