长城伟业期货：0719OF对冲基金日记

OF对冲基金日记——20040719
起始日期：2004-2-24			初始资金：		1,000,000
国内部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量
	26	ws411	5月19日	买	1807	50	1848	20,500
		wt411		卖	1705	50	1706	-500
	27	ws409	5月26日	买	1770	50	1784	7,000
		wt409		卖	1671	50	1650	10,500
	29	al0410	6月7日	买	15980	8	15340	-25,600
		cu0410		卖	25700	5	26400	-17,500
	30	a0411	6月23日	买	2962	30	2755	-62,100
		m0411		卖	2672	30	2442	69,000
	31	a0411	7月5日	买	2946	30	2755	-57,300
		m0411		卖	2642	30	2442	60,000
	32	a0501	7月5日	买	2874	70	2722	-106,400
		m0501		卖	2571	70	2404	116,900
	33	a0409	7月9日	买	3156	20	2918	-47,600
		m0409		卖	2838	20	2646	38,400
	34	a0411	7月9日	买	2837	40	2755	-32,800
		m0409		卖	2838	40	2646	76,800
	35	a0409	7月12日	买	3132	30	2918	-64,200
		m0409		卖	2828	30	2646	54,600
	收益率：	41.84%	风险度：	81.02%	权益：	1,418,430
国际部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量(手)
	4、5	LMEal0410	3月8日	买	1637.4	3	1728	56,213
		SHEal0410	及3-11	卖	18063	11	15340	149,782
	6	CBOTa0409	4月26日	买	794.4	4	651	-237,184
		DCEa0409		卖	3666	35	2918	261,800
	7	SHEcu0410	5月11日	买	24310	24	26400	250,800
		LMEcu0410		卖	2500	6	2835	-415,568
	9	SHEcu0411	5月19日	买	23270	12	26100	169,800
		LMEcu0411		卖	2441.2	3	2806	-226,267
	收益率：	59.43%	风险度：	48.74%	权益：	1,594,252

　　2004-7-19

　　近日，9月与远月合约间价差的逐渐缩小以9月合约的领跌为动力，是前一段时间9月脱离其他合约价格的正常回归，根据过去数据可以知道，9月大豆与11月大豆价差均值在100元附近，9月豆粕与11月豆粕价差在70元附近，如果手里有这种头寸应继续谨慎持有，但并不适合新开仓，因为不好处理，所以有可能错过行情，必须记住的是“机会与陷阱仅一线之隔”。前日持仓依然安全，值得持有，即：

　　1、继续持有买A0411卖M0409；

　　2、继续持有买A0409卖M0409；

　　3、继续持有买A0411卖M0411和买A0501卖M0501头寸；

　　点击此处查看其它相关新闻