长城伟业期货：0713OF对冲基金日记

OF对冲基金日记——20040713
起始日期：2004-2-24			初始资金：		1,000,000
国内部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量
	26	ws411	5月19日	买	1807	50	1857	25,000
		wt411		卖	1705	50	1716	-5,500
	27	ws409	5月26日	买	1770	50	1793	11,500
		wt409		卖	1671	50	1655	8,000
	29	al0410	6月7日	买	15980	8	15640	-13,600
		cu0410		卖	25700	5	26100	-10,000
	30	a0411	6月23日	买	2962	30	2781	-54,300
		m0411		卖	2672	30	2492	54,000
	31	a0411	7月5日	买	2946	30	2781	-49,500
		m0411		卖	2642	30	2492	45,000
	32	a0501	7月5日	买	2874	70	2736	-96,600
		m0501		卖	2571	70	2427	100,800
	33	a0409	7月9日	买	3156	20	3069	-17,400
		m0409		卖	2838	20	2754	16,800
	34	a0411	7月9日	买	2837	40	2781	-22,400
		m0409		卖	2838	40	2754	33,600
	35	a0409	7月12日	买	3132	30	3069	-18,900
		m0409		卖	2828	30	2754	22,200
	收益率：	40.74%	风险度：	83.02%	权益：	1,407,430
国际部分	序号	品种	开仓				今收	浮动盈亏
			日期	买/卖	价格	数量(手)
	4、5	LMEal0410	3月8日	买	1637.37	3	1763	77,922
		SHEal0410	及3-11	卖	18063.3	11	15640	133,282
	6	CBOTa0409	4月26日	买	794.4	4	665.6	-213,035
		DCEa0409		卖	3666	35	3069	208,950
	7	SHEcu0410	5月11日	买	24310	24	26100	214,800
		LMEcu0410		卖	2500	6	2756	-317,568
	9	SHEcu0411	5月19日	买	23270	12	25910	158,400
		LMEcu0411		卖	2441.2	3	2729	-178,508
	收益率：	66.91%	风险度：	46.64%	权益：	1,669,118

　　2004-7-13

　　禽流感、口蹄疫重现江湖进一步打击了本已走下坡路的豆类产品的消费复苏，相比来说它们对豆粕的价格构成了直接威胁。尽管豆粕现货在2900附近已经持续了一段时间，但认为已经企稳还为时略早，现货价格会不会跟随期货价格下跌还很难说，但不管怎么样，坚持上日观点风险并不大，即：

　　1、继续持有买A0411卖M0409；

　　2、继续持有买A0409卖M0409；

　　3、继续持有买A0411卖M0411和买A0501卖M0501头寸；

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