| 长城伟业期货：OF对冲基金日记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年07月12日 15:56 长城伟业期货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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序号 | 品种 | 开仓 | 今收 | 浮动盈亏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 买/卖 | 价格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ws411 | 2004年5月19日 | 买 | 1807 | 50 | 1837 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt411 | 卖 | 1705 | 50 | 1708 | -1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ws409 | 2004年5月26日 | 买 | 1770 | 50 | 1774 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wt409 | 卖 | 1671 | 50 | 1642 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | al0410 | 2004年6月7日 | 买 | 15980 | 8 | 15730 | -10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cu0410 | 卖 | 25700 | 5 | 26280 | -14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | a0411 | 2004年6月23日 | 买 | 2962 | 30 | 2817 | -43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 卖 | 2672 | 30 | 2539 | 39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | a0411 | 2004年7月5日 | 买 | 2946 | 30 | 2817 | -38,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0411 | 卖 | 2642 | 30 | 2539 | 30,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | a0501 | 2004年7月5日 | 买 | 2874 | 70 | 2770 | -72,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0501 | 卖 | 2571 | 70 | 2468 | 72,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | a0409 | 2004年7月9日 | 买 | 3156 | 20 | 3087 | -13,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 卖 | 2838 | 20 | 2811 | 5,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | a0411 | 2004年7月9日 | 买 | 2837 | 40 | 2817 | -8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 卖 | 2838 | 40 | 2811 | 10,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | a0409 | 2004年7月12日 | 买 | 3132 | 30 | 3087 | -13,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m0409 | 卖 | 2828 | 30 | 2811 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 35.81% | 风险度： | 86.83% | 权益： | 1,358,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际部分 | 序号 | 品种 | 开仓 | 今收 | 浮动盈亏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 买/卖 | 价格 | 数量(手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、5 | LMEal0410 | 2004年3月8日 | 买 | 1637.4 | 3 | 1762 | 77,302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHEal0410 | 及3-11 | 卖 | 18063 | 11 | 15730 | 128,332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CBOTa0409 | 2004年4月26日 | 买 | 794.4 | 4 | 677 | -194,180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCEa0409 | 卖 | 3666 | 35 | 3087 | 202,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SHEcu0410 | 2004年5月11日 | 买 | 24310 | 24 | 26280 | 236,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0410 | 卖 | 2500 | 6 | 2753 | -313,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SHEcu0411 | 2004年5月19日 | 买 | 23270 | 12 | 26060 | 167,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LMEcu0411 | 卖 | 2441.2 | 3 | 2726 | -176,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率： | 71.23% | 风险度： | 45.64% | 权益： | 1,712,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004-7-12
经过三天的暴跌，A0409已低于现货150元左右，应该说处于超跌状态，空单应谨慎持有；另一方面M0409仍在2830附近，之所以禽流感没给它带来冲击，很大程度上是由于豆粕现货价在2900附近的支撑作用，无论如何，与A0409相比，M0409显得偏高，仍然保持上日观点，即：
1、继续持有买A0411卖M0409；
2、继续持有买A0409卖M0409；
3、继续持有买A0411卖M0411和买A0501卖M0501头寸
