经过2009年2月下旬的短暂回落整理后，深沪股指在3月重续反弹行情，中小盘股依然是本次反弹的主力。2009年2月27日至4月10日，代表市场平均收益水平的巨潮A股指数上涨22.62%，低于巨潮中、小盘指数的涨幅。期间新财富最佳分析师指数收益19.53%，在大盘指数中表现居中，稍逊于巨潮100的20.32%和巨潮大盘的20.85%。

　　尽管新财富最佳分析师指数在本轮反弹中的表现差强人意，但市场主力机构对最佳分析师指数样本股的重点配置，为最佳分析师指数的后市表现奠定了基础。最佳分析师的荐股历来受到业内机构的高度关注，这在基金定期报告的持仓明细中多次得到印证。2008年中期基金持有分析师指数样本股市值占指数市值的比例高达33.23%，明显高于它们持有沪深300、上证180等其他知名大盘指数样本股的市值比例。2008年底，受金融危机影响，基金仓位普遍降低，但仍持有25.87%的分析师指数样本股市值，这一数据比其他大盘指数高出3-7个百分点。

　　金融类股继续保持对最佳分析师指数的绝对影响力。2009年2月27日至4月10日，金融业对最佳分析师指数上涨的贡献度高达39.74%，第二名金属冶炼以8.30%的贡献度远远落后，能源行业以7.70%的贡献度名列第三。贡献最大的前5名样本股中除五粮液(4.74%)外，其余均为金融类股：招商银行(14.91%)、中国平安(6.71%)、中信证券(4.49%)、浦发银行(3.65%)。

　　金融业对最佳分析师指数的绝对影响力是由它在指数中的显赫地位决定的，金融业在指数中的权重高达34.88%(见图)，期间上升了1.31%。能源、金属冶炼、信息技术和机械设备则以13.58%、8.48%、5.84%和5.81%的权重列第2至第5位。期间，能源行业权重下降了1.59%。其他行业权重变化微小，普遍不到0.5%。