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2006年10月金融市场运行情况

http://www.sina.com.cn 2006年11月29日 12:08 中国人民银行网站

  [内容摘要]

  2006年1-10月份,金融市场总体运行平稳,货币市场流动性仍较为充足。10月份,银行间市场债券发行保持同比大幅增加趋势,发行期限结构中中长期债券比重有所增大;同业拆借和债券回购量均有不同幅度下降,市场利率有所上升;现券交易保持了较高活跃程度,交易量有所放大,各类债券价格均保持上行趋势,收益率曲线总体平稳下移,长期债券收益率下降更为明显,收益率曲线呈现扁平化趋势;股票市场指数保持了8月以来的持续上行态势,成交量亦稳中有升。

  一、债券发行情况1

  2006年1-10月份,债券发行量大幅增加,同比增长49.2%。银行间债券市场累计发行债券47806.9亿元。其中:财政部发行记账式国债5627.4亿元,同比增长55.3%;人民银行发行央行票据33232.2亿元,同比增长52.2%;政策性银行发行金融债券6290.1亿元,同比增长33.4%;

商业银行发行金融债券283亿元,同比下降70.5%;企业发行短期融资券2286.9亿元,同比增长163.2%;试点银行发行资产支持
证券
57.3亿元。截至10月底,债券市场托管量达8.71万亿元。

2006年10月金融市场运行情况

  10月份,银行间债券市场债券发行量与9月份相比降幅较大。10月份共发行债券4545.8亿元,较9月份减少25.9%。其中财政部发行记账式国债610.6亿元;人民银行发行央行票据2840亿元;政策性银行发行金融债券938亿元;非银行金融机构3发行债券30亿元;企业发行短期融资券127.2亿元。

2006年10月金融市场运行情况

  图1:2006年1月以来债券市场各类债券发行量变化情况4

  2006年1月初至10月末,银行间债券市场发行的债券以中短期债券为主,发行的长期债券所占比重较小。其中,债券市场发行1年及以下债券6218.7亿元,占比42.7%;发行1年以上到10年债券7146.2亿元,占比49.0%;发行10年以上债券1208.9亿元,占比8.3%。

  从期限结构变化趋势看,10月份,中长期债券发行比重小幅上升,其中:1年及以下债券(不含央行票据,后同)占比26.8%,1年以上到10年债券占比59.2%,10年以上债券占比14.0%。

2006年10月金融市场运行情况

  图2:2006年1月以来债券市场发行期限结构变化情况

  二、拆借交易情况

  2006年1至10月,同业拆借市场运行平稳,拆借交易持续活跃,交易量同比大幅增长。10月份,同业拆借加权平均利率比1月份上升52个基点,7天品种加权平均利率比1月份上升70个基点。1-10月份,同业拆借成交15584.9亿元,同比增长48.5%。

  整体来看,10月份拆借交易量比上月有所下降,同时同业拆借加权平均利率上升。10月份,同业拆借成交1870.9亿元,较上月下降11.3%;交易品种以7天为主,7天品种共成交1004.7亿元,占本月全部拆借成交量的53.7%。同业拆借加权平均利率为2.40%,比9月份上升8个基点;7天品种加权平均利率2.58%,比9月份上升18个基点。

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  图3:2006年1月以来银行间同业拆借市场成交量价走势图

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