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为加强对商业银行持续、有效监管,提高银行风险监管的敏感性和有效性,实现全面、客观、持续的风险监管,银监会根据我国商业银行的实际情况,并参照国际同业的先进做法,制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》,将在银行监管部门内部开展商业银行风险预警工作。
商业银行风险预警是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的银
行业金融机构的信息,通过一定的技术手段,采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险状况进行动态监测和早期预警。目前，国际上许多银行监管当局根据本国银行体系的具体情况,建立了商业银行风险预警系统。同时,各国的监管者纷纷采用多种系统和模型来相互补充,相互印证和校验,以提高风险预警的及时性和准确性。
据银监会有关负责人介绍,建立商业银行风险预警机制是防范和控制风险的有效手段。只有对商业银行的风险进行早期预警,银行监管部门才能及时采取预防措施,将风险控制在可以接受的水平之内,防止风险进一步发展和蔓延。若不及时采取措施,银行业金融机构的风险状况会进一步恶化,以至不得不对其实施市场退出,增加最终的处置成本,问题严重的还会使单个银行业金融机构的风险发展为整个银行业的系统性风险,对整个经济和社会的正常运行造成严重危害。
根据银监会指引,风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成,共22个指标。同时,定性指标包括六项分类指标,分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。同时,风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验,确定各指标的预警阀值和权重系数,对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测,并将数据导入模型,计算其综合风险分值,并获取相应的预警信号。在此基础上,按照一定的风险转换矩阵,综合判断商业银行的风险预警等级,分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前,银监会已开发出相关工具软件,初步实现风险预警的自动化操作。
风险预警体系至少可以发挥以下四个方面的功能和作用:一是根据各类指标情况,对商业银行的经营状况、管理水平和运行环境进行静态的评价分析,判断其各类风险的分布状况和严重程度,以此作为商业银行绩效考核的一项重要依据；二是对商业银行有关风险指标及经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析,及时发现风险隐患,并向有关部门和银行机构发出预警信号；三是帮助监管者合理分配监管资源,确定当期监管工作重点,提高监管工作的效率和效果；四是便于早期预警单个银行风险的性质、特征、严重程度和发展趋势,为银行监管部门提前采取适当的监管措施提供客观和充分的决策依据,防范和化解银行风险。
根据指引要求,从2005年开始,银监会内部将按季对商业银行法人机构进行风险预警的试运行,风险预警对象包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在中国境内注册的外资独资及中外合资银行。预警结果只作为监管机构现场检查和风险评价的参考,但不对外公布。
银监会有关负责人强调,由于建立商业银行风险预警体系在我国银行监管历史上是一项开创性工作,也是一项复杂的系统性工作,需要长期不断的探索、总结和完善，银监会将在总结实践经验的基础上,加以不断优化和升级,以进一步增强其科学性和可操作性。(来源：银监会网站)
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